Serie storiche

stimatore HAC per la matrice di varianze e covarianze dello
stimatore dei parametri sulle esplicative del modello.
Ora andiamo a verificare formalmente se la serie storica
d_espresso possa essere ritenuta stazionaria o meno. L’ipotesi di
stazionarietà è alla base dei modelli autoregressivi che abbiamo
utilizzato.
Una prima fonte di non stazionarietà può derivare dalla presenza
di radici unitarie. Effettuiamo il test Augmented Dickey-Fuller.
• Questo test consiste nel regredire la differenza prima della
serie (nel nostro caso la differenza prima di d_espresso) su
costante, valore ritardato della serie storica (nel nostro caso il
ritardo di d_espresso) ed una serie di ritardi delle differenze
prima della serie (nel nostro caso i ritardi delle differenze
prime di d_espresso);
o In alternativa, si può aggiungere a questo set di
esplicative anche un trend temporale.
• La statistica test da considerare è la statistica t sul parametro
del valore ritardato della serie. In questo caso però la
statistica t non ha distribuzione normale ed i valori critici
devono essere calcolati ad hoc;
• Selezioniamo la variabile d_espresso, andiamo su
Variabile/Test per radice unitaria/Test Dickey-Fuller
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