Serie storiche
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• Le due nuove variabili si chiameranno rispettivamente<br />
ld_espresso e ld_mibtel.<br />
Stimiamo l’equazione del CAPM selezionando Modello/OLS<br />
specificando un modello avente come variabile dipendente<br />
ld_espresso e come variabili esplicative la costante e ld_mibtel.<br />
Modello 2: OLS, usando le osservazioni 2006/01/09-2007/12/31 (T = 516)<br />
Variabile dipendente: ld_ESPRESSO<br />
Errori standard HAC, larghezza di banda 6 (Kernel di Bartlett)<br />
coefficiente errore std. rapporto t p-value<br />
---------------------------------------------------------------<br />
const -0,000849581 0,000363464 -2,337 0,0198 **<br />
ld_MIBTEL 0,576885 0,0464181 12,43 3,43e-031 ***<br />
Media var. dipendente -0,000763 SQM var. dipendente 0,009451<br />
Somma quadr. residui 0,033947 E.S. della regressione 0,008127<br />
R-quadro 0,262012 R-quadro corretto 0,260576<br />
F(1, 514) 154,4557 P-value(F) 3,43e-31<br />
Log-verosimiglianza 1752,123 Criterio di Akaike -3500,246<br />
Criterio di Schwarz -3491,754 Hannan-Quinn -3496,918<br />
rho -0,085180 Durbin-Watson 2,165052<br />
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard<br />
La stima della costante è una stima del parametro α del CAPM.<br />
• Verifico il sistema di ipotesi H0: α=0, H1: α
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