Serie storiche

Somma quadr. residui 0,675162 E.S. della regressione 0,036385
R-quadro 0,025523 R-quadro corretto 0,015970
F(5, 510) 2,315247 P-value(F) 0,042645
Log-verosimiglianza 980,6662 Criterio di Akaike -1949,332
Criterio di Schwarz -1923,856 Hannan-Quinn -1939,349
rho 0,002454 Durbin-Watson 1,991644
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
Test Chow per break strutturale all'osservazione 2007/01/01
Chi-quadro(3) = 2,55447 con p-value 0,4655
Il p-value relativo alla distribuzione chi-quadro porta ad accettare
l’ipotesi nulla che non ci sia un break strutturale avvenuto l’1
gennaio.
• Questo non esclude che non si possano essere verificati altri
punti di rottura in altri istanti di tempo.
Ora vogliamo valutare se l’andamento del mercato finanziario
possa essere una informazione rilevante per predire l’andamento
della serie storica d_espresso.
L’andamento del mercato finanziario può essere riassunto dalla
serie storica dell’indice Mibtel, che raccoglie un vasto numero di
titoli sufficientemente diversificati;
• L’indice Mibtel può essere interpretato come un portafoglio
di mercato;
• Inserire la serie storica mibtel tra le esplicative del modello
ne aumenta la capacità predittiva?
La serie storica di mibtel non pare essere in linea con l’assunzione
di stazionarietà.
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