Serie storiche

Per verificare questa ipotesi devo effettuare nuovamente un test di
stabilità strutturale.
• L’ipotesi nulla prevede che costante e parametro relativo a
ld_mibtel non varino tra il periodo antecedente al 30 marzo
2007 ed il periodo successivo;
• L’ipotesi alternativa prevede invece che almeno uno dei due
parametri vari.
Analogamente a prima, vengono inserite nel modello
• una dummy che vale 1 per tutte le osservazioni successive al
30 marzo 2007 (compreso) e 0 per quelle precdenti;
• l’interazione tra questa variabile dummy e ld_mibtel.
• Se queste due variabili sono congiuntamente non
significative, l’ipotesi nulla è accettata.
Nel nostro caso la statistica test si distribuisce asintoticamente
secondo una chi-quadro con due gradi di libertà.
Regressione aumentata per il test Chow
OLS, usando le osservazioni 2006/01/09-2007/12/31 (T = 516)
Variabile dipendente: ld_ESPRESSO
Errori standard HAC, larghezza di banda 6 (Kernel di Bartlett)
coefficiente errore std. rapporto t p-value
--------------------------------------------------------------
const -0,000732545 0,000397308 -1,844 0,0658 *
ld_MIBTEL 0,608675 0,0620387 9,811 6,16e-021 ***
splitdum -0,000350749 0,000808660 -0,4337 0,6647
sd_ld_MIBTEL -0,0719411 0,0915287 -0,7860 0,4322
Media var. dipendente -0,000763 SQM var. dipendente 0,009451
Somma quadr. residui 0,033886 E.S. della regressione 0,008135
R-quadro 0,263344 R-quadro corretto 0,259028
F(3, 512) 53,54939 P-value(F) 4,06e-30
Log-verosimiglianza 1752,589 Criterio di Akaike -3497,178
Criterio di Schwarz -3480,194 Hannan-Quinn -3490,523
rho -0,084555 Durbin-Watson 2,163364
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
Test Chow per break strutturale all'osservazione 2007/03/30
Chi-quadro(2) = 0,949279 con p-value 0,6221
Il p-value mi porta ad accettare l’ipotesi nulla di stabilità
strutturale.
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