Italia - Unipol Banca

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione Unipol Banca Bilancio 2012 1monitorato gli indicatori definiti nella Liquidity Policy e a livello di Piano di Contingency finalizzati a cogliereeventuali segnali di una potenziale crisi di liquidità e verificato il rispetto dei limiti stabiliti nella stessa Policy edi quelli standard definiti dall’Organo di Vigilanza. La funzione RM informa il Consiglio di Amministrazione sullasituazione di liquidità e sugli esiti delle simulazioni basate su scenari di stress, con frequenza trimestrale. Inmerito al rischio mercato, il RM ha contribuito all’aggiornamento dell’Investment Policy, approvata dal Consigliodi Amministrazione di Unipol Banca SpA il 23 maggio 2012. Riguardo ai limiti di rischio formalizzati nell’InvestmentPolicy, il RM ha monitorato l’effettivo livello di rischio e predisposto la reportistica indirizzata trimestralmente alConsiglio di Amministrazione.• Rischi Operativi - Nel 2012 sono proseguite le attività relative al sistema di gestione dei rischi operativi, in conformitàcon l’impostazione metodologica della Capogruppo, nel rispetto dei requisiti normativi previsti dal metodoStandardizzato (TSA, Traditional Standardized Approach). Relativamente all’analisi di Risk Self Assessment (RSA),nel primo semestre sono stati effettuati incontri di approfondimento con diversi risk owner di Unipol Banca SpA econ i Direttori Generali delle società controllate al fine di completare la mappatura dei rischi 2011. Inoltre nel mese diottobre è stata avviata l’attività di RSA 2012. È continuata, con frequenza trimestrale, la raccolta dei dati di perditaoperativa. Si è ampliato il perimetro dei Risk Collector, con il coinvolgimento nel processo della funzione ContenziosoPersonale di Unipol.Gestione del rischio di non conformità alle normeLa Funzione Compliance di Unipol Banca SpA ha la responsabilità di valutare l’adeguatezza delle procedure, deiprocessi e dell’organizzazione interna al fine di prevenire il rischio di incorrere in sanzioni, perdite patrimonialio danni alla reputazione o all’immagine derivanti dalla violazione di normative esterne (leggi, regolamenti,provvedimenti delle Autorità di Vigilanza) e di autoregolamentazione (per esempio: statuti, codici di condotta,codici di autodisciplina).La Funzione Compliance è coinvolta nella valutazione ex-ante di conformità alla regolamentazione applicabilein relazione sia a nuovi prodotti (bancari, assicurativi e finanziari) sia a progetti innovativi che si intendanointraprendere, e presta assistenza e consulenza nei confronti degli organi di vertice nelle materie in cui assumerilievo il rischio di non conformità. Collabora inoltre nell’attività di formazione del personale sulle disposizioniapplicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà,correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme. È impegnata altresì nella valutazione dello statodi implementazione degli interventi pianificati e/o l’efficacia dei presidi organizzativi esistenti con riferimento anormative già in vigore o in relazione alle quali sono già stati attivati gli opportuni interventi (così dette attivitàex-post).La Funzione svolge la sua attività sia con riferimento alla Banca che, in base ai contratti di esternalizzazionesottoscritti dalle parti, con riferimento alle controllate Unipol Merchant SpA, Unicard SpA e Unipol Leasing SpA;inoltre presta consulenza e assistenza alle altre società appartenenti al Gruppo Bancario.Per quanto riguarda le attività di compliance, la funzione identifica ad inizio anno gli interventi da porre inessere riferibili alle novità normative e alle innovazioni di prodotto o di processo (attività ex-ante) e le attivitàda realizzare su normative già in vigore o in relazione alle quali sono già stati attivati gli opportuni interventi conlo scopo di valutare lo stato di implementazione delle attività pianificate e/o l’efficacia dei presidi organizzativiesistenti. Inoltre sono identificati gli interventi di carattere continuativo e quelli inerenti la gestione, in generale,del rischio di non conformità.La pianificazione delle attività di compliance viene svolta in un’ottica basata sul rischio tenendo in considerazione,tra l’altro, gli obiettivi e le principali attività di competenza della funzione. A tale riguardo sono considerati iseguenti aspetti: l’evoluzione del contesto normativo di riferimento, le risultanze delle attività di controllo diCompliance dell’anno precedente e il monitoraggio delle relative azioni correttive, le risultanze dell’attivitàdi “Risk Assessment” di Compliance effettuate nell’anno precedente, le risultanze delle attività delle altrefunzioni di controllo sulle aree normative d’interesse della funzione Compliance nel corso dell’anno precedentee le relative azioni correttive, l’orientamento strategico e di business della Banca e il complessivo grado diimplementazione dei controlli di primo livello.Gli organi aziendali della Banca sono aggiornati con periodicità almeno annuale in merito alla pianificazione, allosvolgimento delle attività e ai relativi risultati come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza; inoltre la funzione49