Last ned rapporten her (PDF) - SpareBank 1

More documents

Recommendations

Info

40 Årsrapport 2012: Regnskap og noter Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi fordelt på forfall: NOK 1000 < 6 mnd 6 - 12 mnd 1 - 3 år 3-5 år > 5 år Uten forfall Total Stat 58 418 - 207 765 79 473 157 654 - 503 310 Annen offentlig utsteder - - 20 075 - 39 670 - 59 745 Finansielle foretak - - 555 186 1 503 282 1 400 145 8 188 019 11 646 632 Ikke-finansielle foretak - - - 297 504 154 520 - 452 024 Sum obligasjoner og sertifikater 58 418 - 783 026 1 880 259 1 751 989 8 188 019 12 661 711 Durasjon Norske obligasjoner 1,37 Utenlandske obligasjoner 5,54 Gjennomsnittlig rente Norske obligasjoner 3,33 Utenlandske obligasjoner 3,74 Utlån og fordringer til virkelig verdi: Anskaffelses- Bokført verdi/ NOK 1 000 Pålydende kost virkelig verdi Skattelånssaldo 763 Sum utlån og fordringer til virkelig verdi 763 Derivater til virkelig verdi: Anskaffelses- Bokført verdi/ NOK 1 000 Pålydende kost virkelig verdi Rentederivater 18 752 Derivatdel valutaterminforretning 75 446 Sum derivater til virkelig verdi 94 198 Andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi: Anskaffelses- Bokført verdi/ NOK 1 000 Antall kost virkelig verdi HEDGEFOND: Norgesinvestor Value 50 000 55 17 Sum Hedgefond 50 000 55 17 Bankinnskudd og andre fordringer: Bankinnskudd og andre fordringer 33 399 Andre finansielle eiendeler Investeringsvalgporteføljen 36 025 Sum Bankinnskudd og andre fordringer 69 424 Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi 69 441 Derivater med negativ verdi, klassifisert som gjeld: Anskaffelses- Bokført verdi/ NOK 1 000 Pålydende kost virkelig verdi Derivatdel CDO-investeringer -174 200 Derivatdel valutaterminforretninger - Rentederivater - Sum derivater klassifisert som gjeld -174 200 BEHOLDNINGSENDRINGER GJENNOM REGNSKAPSÅRET DERIVATDEL CDO-INVESTERINGER: Inngående balanse 01.01.12 -162 400 Urealisert verdiendring -11 800 Utgående balanse 31.12.12 derivatdel CDO-investeringer -174 200
Årsrapport 2012: Regnskap og noter 41 NOTE 16 – OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL Obligasjoner som holdes til forfall fordelt på utstedersektor 31.12.12 Anskaffelses- Balanseført Virkelig NOK 1 000 Pålydende kost verdi verdi Stat 240 000 240 000 244 944 263 939 Annen offentlig utsteder 264 000 260 140 265 163 284 533 Finansielle foretak 2 240 000 2 229 002 2 304 781 2 360 701 Ikke-finansielle foretak 740 000 734 480 758 168 783 245 Sum obligasjoner som holdes til forfall pr. 31.12.12 3 484 000 3 463 622 3 573 056 3 692 418 Risiko- Anskaffelses- Balanseført Virkelig vekting Pålydende kost verdi verdi NOK 1000 2012 2012 2012 2012 Stats og statsgaranterte 0 % 240 000 240 000 244 944 263 939 Statsforetak 10 % - - - - Norske obligasjoner med pantsikkerhet 10 % 200 000 200 000 207 354 216 880 Utenlandske obligasjoner med pantsikkerhet 10 % 580 000 579 916 591 751 619 181 Kommuner og fylker 20 % 264 000 260 140 265 163 284 533 Kredittforetak og bank 20 % 1 240 000 1 229 650 1 276 525 1 275 490 Kredittforetak og bank 100 % 220 000 219 436 229 151 249 150 Industrilån 1 740 000 734 480 758 168 783 245 Sum obligasjoner som holdes til forfall 3 484 000 3 463 622 3 573 056 3 692 418 Herav børsnoterte papirer 2 534 000 2 514 537 2 599 251 2 673 463 Risiko- Anskaffelses- Balanseført Virkelig vekting Pålydende kost verdi verdi NOK 1000 2011 2011 2011 2011 Stats og statsgaranterte 0 % 240 000 240 000 244 944 258 489 Statsforetak 10 % - - - - Norske obligasjoner med pantsikkerhet 10 % 200 000 200 000 207 354 215 507 Utenlandske obligasjoner med pantsikkerhet 10 % 580 000 579 916 591 755 601 372 Kommuner og fylker 20 % 164 000 160 160 164 557 176 330 Kredittforetak og bank 20 % 1 390 000 1 379 225 1 424 978 1 402 112 Kredittforetak og bank 1 220 000 219 436 229 117 243 833 Industrilån 1 740 000 734 480 757 525 770 404 Sum obligasjoner som holdes til forfall 3 534 000 3 513 217 3 620 230 3 668 047 Herav børsnoterte papirer 2 584 000 2 564 132 2 646 513 2 669 835 Obligasjoner og sertifikater som holdes til forfall på forfallstidspunkt Uten NOK 1 000 < 6 mnd 6–12 mnd 1–3 år 3–5 år > 5 år forfall Total Stat - - - 101 247 143 697 - 244 944 Annen offentlig utsteder - - 100 326 102 970 61 867 - 265 163 Finansielle foretak 206 557 51 670 360 917 596 873 1 088 764 - 2 304 781 Ikke-finansielle foretak 53 107 - 221 776 208 801 274 484 - 758 168 Sum obligasjoner som holdes til forfall pr. 31.12.12 259 664 51 670 683 019 1 009 891 1 568 812 - 3 573 056 Det foreligger ingen objektive indikasjoner på at det har skjedd tap ved verdifall i 2012. I tillegg til en kontinuerlig vurdering av de ulike plasseringene, avholdes det formelle, kvartalsvise verdivurderingsmøter der eksponeringen gjennomgås i detalj med sikte på å avdekke endringer i underliggende risiko. Endringer i kredittvurderinger, endringer i rente og kredittpåslag samt spesifikk makrorisiko er viktige parametere for å vurdere om det har skjedd tap ved verdifall i 2012.
Page 1: SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrap
Page 4 and 5: 4 SpareBank 1 Livsforsikring: Årsr
Page 10 and 11: 10 SpareBank 1 Livsforsikring: Års
Page 16 and 17: 16 Årsrapport 2012: Regnskap og no

Last ned rapporten her (PDF) - SpareBank 1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?