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Formulário de Referência - 2013 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A Versão : 8 4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados O Banco atualmente não possui valores mobiliários negociados no exterior. PÁGINA: 44 de 294
Formulário de Referência - 2013 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A Versão : 8 5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado Todas as operações do Banco são realizadas em mercados legalmente autorizados e com instrumentos que apresentam liquidez, para evitar distorções de preço que possam provocar um impacto negativo nos resultados do Banco. Para controle da nossa exposição, apuramos diariamente o valor das posições marcadas a mercado (MtM) e calculamos o Value at Risk (VaR) e o VaR em cenários de estresse (Var Stress) para obtermos uma comparação entre os limites preestabelecidos por nosso Comitê Executivo de Tesouraria. As análises de sensibilidade para o conjunto de operações que envolvem instrumentos financeiros são sistematicamente avaliadas pela área de Gestão de Riscos e pelo Comitê Executivo de Tesouraria do Banco, o qual se reúne e define um conjunto de cenários em ambiente de crise. O Banco realiza operações de derivativos tradicionais para atender às necessidades de seus clientes e para executar sua política de gestão de riscos, com o objetivo de minimizar os riscos resultantes das suas operações financeiras. Para efeito de classificação da intenção de negociação, as carteiras estão divididas em duas categorias: as operações estruturais, com eventuais hedges e destinadas à gestão ativa da carteira do Banco (Banking Book), e as operações com intenção de negociação, destinadas à revenda para obtenção de benefício com as oscilações de preços e realização de arbitragem (Trading Book). O Trading Book funciona como um instrumento para assumir posições proprietárias e de gestão de riscos dos derivativos negociados com clientes, destinado a administrar riscos de mercado resultantes, basicamente, de flutuações em taxas de juros, câmbio e preço de ativos. A maior parte dos contratos de derivativos negociados com clientes, no Brasil, consiste em operações de swap e mercado futuro, todas registradas na BM&FBOVESPA ou na CETIP. Os contratos futuros de DI e dólar dos Estados Unidos da BM&FBOVESPA são utilizados principalmente como instrumentos para a fixação de taxas de financiamentos e são oferecidos a clientes por prazos ou moedas descasados com os recursos utilizados para este fim. No exterior, o Banco realiza operações com contratos derivativos com objetivo de hedge das captações realizadas no exterior. Os limites e a exposição aos riscos foram mantidos em patamares considerados baixos quando comparados ao patrimônio líquido da Instituição. Em 31 de dezembro de 2012, o VaR para a posição de trading atingiu R$ 586 mil e o VaR Global (trading e banking) - R$ 26,8 milhões. PÁGINA: 45 de 294
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