Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok

More documents

Recommendations

Info

W.5 – Asymptotisk Konsistens: Konsistens af OLS i store datasæt under MLR.1-4: Minimumskrav opfyldt. Inferens: Vi behøver mere end det. Antager nu: - MLR.5: Homoskedasticitet: - Men ikke MLR.6: Normalitet af ui Konsistens af en estimator defineres som: er estimator for baseret på er konsistent for hvis for ethvert gælder at, Estimatoren konvergerer i sandsynlighed mod den sande værdi: Egenskab for estimatoren når antallet af observationer øges mod uendeligt. Minimalkrav til en ”fornuftig” estimator. Middelret estimator er ikke nødvendigvis konsistent: Præcisionen bliver ikke nødvendigvis bedre når Men: Hvis variansen af en middelret estimator går mod nul i sandsynlighed når , så gælder at Under MLR.1-4 er OLS-estimatoren konsistent for . Hvis fejlleddet er korreleret med en eller flere regressorer vil OLS være inkonsistent: for eller , Inkonsistensen (den ”asymptotiske bias”) i den simple lineære regressionsmodel er givet ved OLS standardfejlen: Asymptotisk: Efficiens: Efficiens drejer sig om at sammenligne variansen af forskellige middelrette estimatorer (definition (se ap- pendix C.2)). 10
Oversigt over OLS estimatorens egenskaber: Antagelser Eksakt Asymptotisk MLR1-MLR4 Middelret (Teorem 3.1) Konsistent (Teorem 5.1) MLR1-MLR5 BLUE (Teorem 3.4) MLR1-MLR6 Normalfordelt (Teorem 4.1) Asymptotisk Normalfordelt (Teorem 5.2) Asymptotisk efficient (Teorem 5.3) 11
Page 1 and 2: W.2 - Simpel lineær regression: Fo
Page 3 and 4: W.3 - Multipel lineær regression:
Page 5 and 6: Multikollinearitet Multikollinearit
Page 7 and 8: W.4 - Inferens Under CLM antagelser
Page 9: LM-test (Lagrange multiplier statis
Page 13 and 14: Log-transformation: Fordele ved log
Page 15 and 16: Lineær sandsynlighedsmodel (Linear
Page 17 and 18: W.8 - Heteroskedasticitet MLR.5 er
Page 19 and 20: Lineær sandsynlighedsmodel (Linear
Page 21 and 22: For at kunne estimere modellen skal
Page 23 and 24: W.15 - IV Instrument variablen skal
Page 25 and 26: Sammensat fejlled : Uobserveret ”
Page 27: Overview over econometric methods i

Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?