Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Regressionsmodel uden konstantled estimeret med OLS:<br />
I denne model gælder:<br />
- OLS residualerne har ikke gennemsnit lig 0<br />
- er re-defineret <strong>og</strong> kan blive negativ<br />
- Hvis populationsmodellen indeholder et konstantled, vil OLS estimaterne af være biased<br />
(ikke middelrette).<br />
- I praksis: Medtager altid et konstantled.<br />
Bias i ved udeladelse af (Omitted Variable Bias (OVB)):<br />
At udelade én variabel gør alle estimater biased.<br />
1. Når er biased, <strong>og</strong> er unbiased <strong>og</strong><br />
2. Når er både <strong>og</strong> unbiased <strong>og</strong><br />
Variansen af OLS estimatoren:<br />
+ -<br />
- +<br />
Til at fortolke variansen kan det være lettere at benytte følgende opskrivning af variansen<br />
hvor<br />
De tre komponenter i variansen<br />
Variansen af fejlleddet:<br />
- Jo større varians på fejlleddet jo større varians på alle estimatorerne<br />
Variationen i<br />
- Jo større variation i jo mindre varians på estimatoren for<br />
Variation<br />
- Jo tættere er på 0 jo mindre er variansen på estimatoren for<br />
- Mindst varians opnås ved hvilket svarer til at er ukorreleret med de øvrige forklarende<br />
variable<br />
- Jo tættere er på 1 jo større er variansen på estimatoren for βj<br />
- Hvis antagelsen MLR.3 er opfyldt er altid forskellig fra 1<br />
4
Change language