Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok

More documents

Recommendations

Info

Egenskaber ved R 2: - - ligger mellem 0 og 1 falder aldrig hvis man tilføjer en ekstra variabel. - kan ikke bruges til at sammenligne modeller med forskellige afhængige variable Standardfejl for OLS estimatorerne Standardfejl: Den estimerede varians på fejlleddet, , kan substitueres i udtrykkene for variansen på OLS estimaterne. Kvadratroden heraf kaldes standardfejlen. Den estimerede standardafvigelse på OLS estimatet for hældningen fås som: Standardfejlen er et mål for variabiliteten af estimatoren set over forskellige realisationer af data. Estimatet kan skrives som: Lidt regneregler til når man regner med sumtegn: 2
W.3 – Multipel lineær regression: Den multiple regressionsmodel på matrixform For et datasæt med n observationer: og er n x 1 (vektor) er n x (k+1) matrix Parameteren er (k+1) x 1 matrix (vektor) Regressionsmodellen skrevet som matrix: Regressionsmodellen kan også skrives kompakt som: OLS estimatoren kan udregnes ved brug af moment metoden som i den simple regressionsmodel Hvis X’X er invertibel (X har fuld rang) kan OLS estimatoren udregnes: Ækvivalent til at udlede OLS estimatoren ved at minimere residualkvadratsummen: OLS Residualer: y1 y 2 y , X 1 x1 1 1 x 2 1 x1 k x 2 k , u 1 u 2 u 0 1 y 1 x x u n n1 n k n k y1 1 x1 1 x1 2 x1 k 0 u 1 y 2 1 x 2 1 x 2 2 x u 2 k 1 2 y 1 x x x u N n1 n 2 n k k n For OLS residualer fra den multiple regressionsmodel (med et konstantled) gælder følgende: - Gennemsnittet af residualerne er lig 0: - Kovariansen mellem residualer og de forklarende variable er lig 0: - Punktet er altid på OLS regressionslinien 3
Page 1: W.2 - Simpel lineær regression: Fo
Page 5 and 6: Multikollinearitet Multikollinearit
Page 7 and 8: W.4 - Inferens Under CLM antagelser
Page 9 and 10: LM-test (Lagrange multiplier statis
Page 11 and 12: Oversigt over OLS estimatorens egen
Page 13 and 14: Log-transformation: Fordele ved log
Page 15 and 16: Lineær sandsynlighedsmodel (Linear
Page 17 and 18: W.8 - Heteroskedasticitet MLR.5 er
Page 19 and 20: Lineær sandsynlighedsmodel (Linear
Page 21 and 22: For at kunne estimere modellen skal
Page 23 and 24: W.15 - IV Instrument variablen skal
Page 25 and 26: Sammensat fejlled : Uobserveret ”
Page 27: Overview over econometric methods i

Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?