Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Multikollinearitet<br />
Multikollinearitet optræder, når er tæt på<br />
Følgerne af multikollinearitet:<br />
- Variansen på estimatoren βj vil være stor (se figur 3.1)<br />
Hvornår optræder multikollinearitet:<br />
- Når n<strong>og</strong>le af de forklarende variable er højt korrelerede<br />
- Når der er få observationer<br />
Variansen i misspecificerede modeller<br />
Antag følgende model opfylder Gauss-Markov antagelserne:<br />
Vi har to estimatorer af β1:<br />
- OLS estimatoren fra MLR:<br />
- OLS estimatoren fra SLR:<br />
Den betingede varians af er altid mindre end (eller lig med) variansen af<br />
Hvis <strong>og</strong> er ukorrelerede er variansen den samme <strong>og</strong> begge estimatorer middelrette<br />
Hvis er begge estimatorer middelrette <strong>og</strong> har mindst varians. Altså foretrækkes<br />
Hvis er middelret mens er generelt biased. Variansen af er mindst. Her foretrækkes .<br />
Estimatet på variansen af fejlleddet<br />
Ud fra OLS estimaterne kan residualerne beregnes:<br />
Estimatet beregnes til:<br />
5
Change language