Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
US Bond Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Derivate (Fortsetzung)<br />
Futures-Kontrakte<br />
Beschreibung<br />
5yr SWAP Future 03/2009 40 4.733.750 104.035 0,19<br />
US 10yr T-note<br />
Future 03/2009 (24) 3.048.000 (12.516) (0,02)<br />
US 2yr T-note Future 03/2009 35 7.630.547 62.109 0,12<br />
US 5yr T-note Future 03/2009 (24) 2.868.188 (15.889) (0,03)<br />
US Long Bond Future 03/2009 23 3.242.281 378.919 0,71<br />
Summe Futures-Kontrakte 21.522.766 1 516.658 0,97<br />
1 1.145.000 US Treasury Bill 15/01/2009 als Sicherheit gehalten. Liquide Mittel in Höhe von<br />
USD 11.452.109 als Sicherheit gehalten.<br />
Credit Default Swap-Kontrakte<br />
Kauf Nordstrom<br />
6,95% 15/03/28 USD 95.000 20/03/2015 17.108 0,03<br />
Kauf NA IG 11 USD 1.330.000 20/12/2013 27.598 0,05<br />
Summe Credit Default Swap-Kontrakte 44.706 0,08<br />
Zinsswap-Kontrakte<br />
Beschreibung<br />
Fälligkeit<br />
Risikoposition Beschreibung<br />
Devisen<br />
Zahl der<br />
Kontrakte<br />
Devisen<br />
Nomineller<br />
Wert<br />
Nominelle<br />
Verpflichtung<br />
Nomineller<br />
Wert<br />
Fälligkeit<br />
Fälligkeit<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
% des Nettovermögens<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-EURIBOR EUR<br />
Erhalt: Festzins 5,24% EUR 2.115.000 09/07/2023 81.633 0,15<br />
Zahlung: Festzins 4,87%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-EURIBOR EUR EUR 1.685.000 09/07/2018 (60.192) (0,11)<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 5,37% USD 12.847.000 12/02/2018 1.369.201 2,56<br />
Zahlung: Festzins 5,815%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 16.497.000 12/02/2023 (1.555.383) (2,90)<br />
Zahlung: Festzins 5,47%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 3.045.000 14/04/2023 (245.261) (0,46)<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 5,07% USD 2.380.000 14/04/2018 220.746 0,41<br />
Zahlung: Festzins 5,38%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 3.165.000 15/04/2023 (244.884) (0,46)<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 4,9825% USD 2.800.000 15/04/2018 249.271 0,47<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> Funds 31. Dezember 2008 100<br />
Zinsswap-Kontrakte (Fortsetzung)<br />
Beschreibung<br />
Devisen<br />
Nomineller<br />
Wert<br />
Fälligkeit<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
% des Nettovermögens<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 5,558% USD 11.532.000 24/07/2023 949.698 1,77<br />
Zahlung: Festzins 5,38%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 9.038.000 24/07/2018 (940.918) (1,76)<br />
Zahlung: Festzins 5,15%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 1.550.000 26/08/2018 145.569 0,27<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 5,3425% USD 1.985.000 26/08/2023 147.224 0,27<br />
Zahlung: Festzins 4,8%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 2.477.200 07/10/2018 (194.671) (0,36)<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 4,79% USD 3.060.800 07/10/2023 164.468 0,31<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 4,7975% USD 6.120.500 07/10/2023 330.528 0,62<br />
Zahlung: Festzins 4,8%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 4.954.300 07/10/2018 (389.335) (0,73)<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 4,7788% USD 12.616.000 10/10/2018 979.222 1,83<br />
Zahlung: Festzins 4,2425%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 2.864.000 10/10/2038 (900.763) (1,68)<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 2,58% USD 5.000.000 03/12/2013 114.228 0,21<br />
Summe Zinsswap-Kontrakte 220.381 0,41<br />
Summe Derivate 826.120 1,54<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten (106.305) (0,20)<br />
Summe Nettoinventarwert 53.568.891 100,00
Change language