Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
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Diversified Alpha Plus VaR 400 (Euro) Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (ohne<br />
OTC-Derivate), die zum amtlichen Börsenhandel zugelassen<br />
sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.<br />
Stand: 31. Dezember 2008, in Euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Staatsanleihe<br />
Niederlande<br />
Dutch Treasury Bill 0% /2009 2.000.000 1.996.647 2,54<br />
Summe Niederlande 2,54<br />
Summe Staatsanleihe 2,54<br />
Summe Wertpapiervermögen 57.818.406 73,65<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 31. Dezember 2008.<br />
Derivate<br />
Devisenterminkontrakte<br />
Fälligkeit<br />
Kaufsumme<br />
Nennwert in<br />
Euro, soweit nicht<br />
anders angegeben<br />
Verkaufsumme<br />
Marktwert<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
14/01/2009 212.957 BRL 89.642 USD 890 0,00<br />
14/01/2009 68.841.546 CLP 119.419 USD (8.435) (0,01)<br />
14/01/2009 452.791.469 COP 189.332 USD 8.368 0,01<br />
14/01/2009 1.241.009 CZK 61.726 USD 1.795 0,00<br />
14/01/2009 7.101.163 EUR 9.499.009 USD 263.358 0,34<br />
14/01/2009 10.819.047 HUF 52.219 USD 3.039 0,00<br />
14/01/2009 214.160 ILS 68.087 USD (8.220) (0,01)<br />
14/01/2009 114.844.761 JPY 1.244.672 USD 16.255 0,02<br />
14/01/2009 32.330.462 KRW 29.839 USD (2.984) 0,00<br />
14/01/2009 1.571.096 MXN 117.917 USD (3.566) 0,00<br />
14/01/2009 4.503.778 NOK 663.192 USD (14.827) (0,02)<br />
14/01/2009 1.248.323 NZD 711.169 USD 12.193 0,02<br />
14/01/2009 47.190.090 PHP 1.001.007 USD (7.272) (0,01)<br />
14/01/2009 3.168.136 SEK 404.564 USD (2.891) 0,00<br />
14/01/2009 7.168.028 SKK 329.392 USD 825 0,00<br />
14/01/2009 958.998 TRY 616.381 USD 1.460 0,00<br />
14/01/2009 841.129 USD 1.253.171 AUD (22.535) (0,03)<br />
14/01/2009 582.649 USD 721.599 CAD (1.236) 0,00<br />
14/01/2009 446.575 USD 564.692 CHF (60.494) (0,09)<br />
14/01/2009 146.416 USD 105.393 EUR 4 0,00<br />
14/01/2009 448.310 USD 304.852 GBP 7.333 0,01<br />
14/01/2009 270.485 USD 796.811 PLN 1.433 0,00<br />
14/01/2009 479.427 USD 742.488 SGD (25.692) (0,04)<br />
14/01/2009 329.392 USD 7.168.028 SKK (825) 0,00<br />
14/01/2009 840.483 USD 28.728.433 TWD (25.518) (0,03)<br />
14/01/2009 542.788 ZAR 51.799 USD 4.806 0,01<br />
Summe Devisenterminkontrakte 137.264 0,17<br />
Liquide Mittel in Höhe von EUR 500.000 als Sicherheit an verschiedene Parteien gezahlt.<br />
% des Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Futures-Kontrakte<br />
Beschreibung<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> Funds 31. Dezember 2008 114<br />
Amsterdam Index<br />
Future 01/2009 (9) 443.430 1.428 0,00<br />
CAC40 10 Euro<br />
Future 01/2009 16 515.360 (1.640) 0,00<br />
IBEX Index Future 01/2009 1 91.130 840 0,00<br />
KL Composite Index<br />
Future 01/2009 (5) 45.690 (282) 0,00<br />
MSCI SING Index 01/2009 4 87.401 4.394 0,01<br />
MSCI Taiwan Index<br />
Future 01/2009 1 12.546 669 0,00<br />
OBX Index Future 01/2009 215 440.679 27.661 0,04<br />
OMX Index Future 01/2009 (41) 245.796 253 0,00<br />
SGX CNX NIFTY<br />
Index 01/2009 45 191.972 (781) 0,00<br />
ASE-20 Index Future 03/2009 10 46.575 1.577 0,00<br />
DJ Euro Stoxx 50<br />
Index Future 03/2009 (8) 196.000 (6.520) (0,01)<br />
DJ Euro Stoxx<br />
Construction Index<br />
Future 03/2009 (8) 87.960 2.200 0,00<br />
FTSE 100 Index<br />
Future 03/2009 10 454.065 12.330 0,02<br />
FTSE/JSE Top 40<br />
Index Future 03/2009 (2) 30.913 571 0,00<br />
KOSPI2 Index<br />
Future 03/2009 (1) 41.951 114 0,00<br />
Mexico Bolsa Index<br />
Future 03/2009 (2) 23.813 (977) 0,00<br />
OSE Nikkei 225<br />
Index Future 03/2009 (1) 70.075 (2.936) 0,00<br />
S&P 500 Future 03/2009 (21) 676.621 (11.838) (0,02)<br />
S&P/MIB Index<br />
Future 03/2009 7 679.770 570 0,00<br />
S&P/TSE 60 Index<br />
Future 03/2009 (8) 496.593 (17.146) (0,02)<br />
SGX Nikkei 225<br />
Index Future 03/2009 (3) 105.053 (5.178) (0,01)<br />
SPI 200 Future 03/2009 (14) 657.601 (33.989) (0,04)<br />
Swiss Market Index<br />
Future 03/2009 (4) 147.374 1.338 0,00<br />
Summe Futures-Kontrakte 5.788.368 1 (27.342) (0,03)<br />
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 3.487.618 als Sicherheit gehalten.<br />
Zinsswap-Kontrakte<br />
Beschreibung<br />
Fälligkeit<br />
Devisen<br />
Zahl der<br />
Kontrakte<br />
Nomineller<br />
Wert<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
Nominelle 31. Dezember<br />
Verpflichtung<br />
2008<br />
Fälligkeit<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
% des Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-BBSW AUD<br />
Erhalt: Festzins 5,976% AUD 2.915.000 15/12/2010 52.691 0,07<br />
Zahlung: Festzins 4,88%<br />
Erhalt: variabler<br />
3-Monats-BBSW AUD AUD 585.000 15/12/2018 (10.544) (0,01)<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-CDOR CAD<br />
Erhalt: Festzins 2,756% CAD 2.340.000 15/12/2010 40.095 0,05<br />
Zahlung: variabler<br />
3-Monats-CDOR CAD<br />
Erhalt: Festzins 2,85% CAD 2.800.000 15/12/2018 52.870 0,07<br />
Zahlung: variabler<br />
6-Monats-LIBOR CHF<br />
Erhalt: Festzins 3,37% CHF 6.800.000 15/12/2010 215.656 0,27
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