Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
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Euro Strategic Bond Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Derivate (Fortsetzung)<br />
Credit Default Swap-Kontrakte<br />
Risikoposition<br />
Beschreibung<br />
Devisen<br />
Nomineller<br />
Wert<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum % des<br />
31. Dezember Netto-<br />
Fälligkeit 2008 vermögens<br />
Kauf ABB International<br />
Finance 6,5% 30/11/11 EUR 2.000.000 20/09/2012 86.374 0,09<br />
Kauf Carnival 6,65% 15/01/28 USD 500.000 20/06/2015 48.808 0,05<br />
Kauf GIE PSA Tresorerie<br />
5,875% 27/09/11 EUR 2.000.000 20/09/2012 243.040 0,26<br />
Kauf Goldman Sachs Group<br />
6,6% 15/01/12 EUR 500.000 20/06/2013 38.825 0,04<br />
Kauf Koninklijke DSM<br />
4,0% 10/11/15 EUR 500.000 20/12/2013 4.259 0,01<br />
Kauf Goodrich<br />
7,625% 15/12/12 USD 410.000 20/03/2018 13.461 0,01<br />
Kauf Merrill Lynch & Co<br />
5% 01/15 EUR 400.000 20/06/2013 (404) 0,00<br />
Kauf Nordstrom<br />
6,95% 15/03/28 USD 205.000 20/03/2015 26.419 0,03<br />
Kauf Sealed Air<br />
5,625% 15/07/13 USD 415.000 20/03/2018 68.058 0,07<br />
Kauf WPP 2005 6% 04/04/17 EUR 1.000.000 20/06/2015 203.085 0,22<br />
Theinter 7,25% 08/11 USD 1.400.000 20/09/2013 483.313 0,51<br />
Kauf Itraxx HIVOL Series 9 EUR 1.000.000 20/06/2018 75.943 0,08<br />
Kauf Itraxx HIVOL Series 9 EUR 1.000.000 20/06/2018 75.943 0,08<br />
Verkauf Itraxx Europe Senior<br />
Financials Series 9 EUR 2.400.000 20/06/2013 51.895 0,06<br />
Summe Credit Default Swap-Kontrakte 1.419.019 1,51<br />
Liquide Mittel in Höhe von EUR 560.000 als Sicherheit an verschiedene Parteien gezahlt.<br />
Summe Derivate 2.090.113 2,22<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 8.808.366 9,35<br />
Summe Nettoinventarwert 94.160.377 100,00<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> Funds 31. Dezember 2008 80