Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
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121 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> Funds 31. Dezember 2008<br />
Commodities Alpha Plus Fund<br />
ANLAGEZIELE<br />
Der Fonds strebt eine Rendite über dem Light<br />
Energy-Subindex des S&P GSCITM Commodity<br />
Index („S&P GSCITM Light Energy Index“) an.<br />
Der Anlageberater möchte das Anlageziel<br />
erreichen, indem er ein oder mehrere<br />
Derivate einsetzt, um ein Engagement im<br />
S&P GSCITM Light Energy Index einzugehen.<br />
Dazu zählen Swaps, Terminkontrakte, Optionen<br />
und sonstige mit bedingten Verpflichtungen<br />
verbundene Anlagen, unabhängig davon, ob<br />
sie an einer anerkannten Börse oder einem<br />
anerkannten Markt getätigt oder außerbörslich<br />
gehandelt werden.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (ohne<br />
OTC-Derivate), die zum amtlichen Börsenhandel zugelassen<br />
sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.<br />
Stand: 31. Dezember 2008, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Bestände/Nennwert in<br />
US-Dollar, soweit nicht<br />
anders angegeben Marktwert<br />
Offener <strong>Investment</strong>fonds<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> Alpha Plus Funds<br />
Commodities Alpha Plus Funds RC4000 65.963 6.562.702 7,82<br />
Summe Offener <strong>Investment</strong>fonds 7,82<br />
Unternehmensanleihe<br />
Rabobank Nederland sr nts Ser144A<br />
priv plmt 4,7725% /2009 (3) 634.000 634.688 0,76<br />
Summe Unternehmensanleihe 0,76<br />
Summe Wertpapiervermögen 7.197.390 8,58<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 31. Dezember 2008.<br />
Derivate<br />
Devisenterminkontrakte<br />
Fälligkeit<br />
30/01/2009 17.167.319 EUR 24.154.485 USD (322.298) (0,39)<br />
30/01/2009 1.901.445 GBP 2.767.143 USD (35.577) (0,04)<br />
30/01/2009 6.009 USD 4.226 EUR 143 0,00<br />
Summe Devisenterminkontrakte (357.732) (0,43)<br />
Total Return Swap-Kontrakte<br />
Beschreibung<br />
Devisen<br />
Kaufsumme<br />
Nomineller<br />
Wert<br />
Verkaufsumme<br />
GS Light Energy<br />
Total Return Index USD 23.852.506 06/01/2009 (1.371.362) (1,63)<br />
GS Light Energy<br />
Total Return Index USD 24.198.297 06/01/2009 (1.390.281) (1,65)<br />
GS Light Energy<br />
Total Return Index USD 19.057.974 06/01/2009 (1.094.981) (1,31)<br />
GS Light Energy<br />
Total Return Index USD 20.384.915 06/01/2009 322.895 0,38<br />
Summe Total Return Swap-Kontrakte (3.533.729) (4,21)<br />
Liquide Mittel in Höhe von USD 2.860.000 als Sicherheit gehalten.<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
Fälligkeit<br />
2008<br />
% des Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Summe Derivate (3.891.461) (4,64)<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 80.575.091 96,06<br />
Summe Nettoinventarwert 83.881.020 100,00
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