endgültige Bedingungen zur Credit Linked Teilschuldverschreibung ...
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Darüber hinaus sind einheitlich zu bilanzierende strukturierte Produkte vor allem mit Zinsänderungsrisiken<br />
im Bestand. Sie beinhalten Schuldnerkündigungsrechte.<br />
Folgende derivative Finanzinstrumente bestehen zum Bilanzstichtag (Angaben in TEUR; die Buchwerte<br />
bzw. Zeitwerte enthalten keine Zinsabgrenzungen):<br />
Kategorie Nominalvolumen <br />
Beizulegende<br />
Zeitwerte<br />
positiv /<br />
(-)negativ<br />
Derivate Finanzinstrumente mit zinsbezogenen Marktpreisrisiken<br />
Buchwerte<br />
Aktiva 14 Passiva 5 Passiva 7c<br />
Zinsswaps 122.000 4.369 0 0 0<br />
Zinsswaps 61.000 -2.463 0 0<br />
Zinscaps 5.500 2 21 0 0<br />
Aktien-/Indexbezogene Geschäfte<br />
Aktien-/Index-Optionen Käufe 237 14 0 0 0<br />
Aktien-/Index-Optionen Verkäufe 237 -14 0 0 0<br />
Kreditderivate<br />
<strong>Credit</strong> Default Swaps i.R.<br />
VR-Circle<br />
11.700 -1.147 0 0 999*)<br />
Sonstige <strong>Credit</strong> Default Swaps 80.000 578 0 0<br />
Sonstige <strong>Credit</strong> Default Swaps 80.000 -714 0 0<br />
Derivate Finanzinstrumente mit währungsbezogenen Marktpreisrisiken<br />
Devisentermingeschäfte 1.988 -81 0 0 0<br />
Devisentermingeschäfte 1.849 78 0 0 0<br />
*) Einzelrückstellungen - von den Avalen unter dem Bilanzstrich abgesetzt.<br />
Von den Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten sind durch Übertragung von<br />
Vermögensgegenständen gesichert:<br />
Passivposten<br />
Gesamtbetrag der als Sicherheit<br />
übertragenen Vermögenswerte<br />
in EUR<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (P 1) 210.073.093
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