Seminar „Portfoliokreditrisiko“ Die regulatorische Sicht (Basel II)
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1. Kreditausfallrisiken (Einleitung)<br />
EL keine Maßzahl für das Risiko<br />
besser geeignet: Standardabweichung, VaR<br />
VaR = EW – Wert der innerhalb eines bestimmten<br />
Zeitraumes mit einer bestimmten WS nicht<br />
unterschritten wird