Seminar „Portfoliokreditrisiko“ Die regulatorische Sicht (Basel II)
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LGD × VaR – EL × Maturity × Skalierungsfakt.<br />
VaR - EL<br />
bedingte WS – prognostizierte WS<br />
Kein Unterschied zwischen<br />
Fortgeschrittenem und Basisansatz<br />
Zu schätzende Variable: PD
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