Seminar „Portfoliokreditrisiko“ Die regulatorische Sicht (Basel II)

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Säule I I. Mindesteigenkapitalanforderungen Drei Komponenten Kreditausfallrisiken (SolvV) Operationelle Risiken (SolvV, MaRisk) Marktpreisrisiken (SolvV)
I. Mindesteigenkapitalanforderungen Hierbei muss täglich gelten: Anrechnungsbeträge für Risikopositionen ≤ Eigenmittelunterlegung bzw. reg. EK Risikoaktiva + 12,5 (Anrechnungsbetr. Op.Ris. u. Marktpr.ris.) Building-Block-Approach Im IRBA 12,5 * Anr.betrag ≥ 8%
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