Aufsichtsrechtlicher Risikobericht - DZ Bank AG
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aufsichtsrechtlicher Jahresrisikobericht 2012<br />
der dz bank institutsgruppe<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
43<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1<br />
Konsolidierungsmatrix – Unterschiede zwischen aufsichtsrechtlichem und handelsrechtlichem<br />
Konsolidierungskreis<br />
05<br />
Abb. 2 Einbeziehung der Gesellschaften der <strong>DZ</strong> BANK Gruppe in die quantitative regulatorische Offenlegung 06<br />
Abb. 3 Eigenmittelstruktur 07<br />
Abb. 4 Eigenmittelinstrumente 08<br />
Abb. 5 Nachrangkapital gemäß § 10 Abs. 5 und Abs. 5a Kwg 09<br />
Abb. 6 Eigenmittelanforderungen (Teil 1) 11<br />
Abb. 7 Eigenmittelanforderungen (Teil 2) 11<br />
Abb. 8 Kapitalkennziffern in der <strong>DZ</strong> BANK Institutsgruppe 11<br />
Abb. 9<br />
Von der dz bank entwickelte Ratingsysteme und deren Nutzung durch weitere Unternehmen<br />
der <strong>DZ</strong> BANK Institutsgrupppe<br />
13<br />
Abb. 10 Eigenentwickelte Ratingsysteme der Bsh 14<br />
Abb. 11 Eigenentwickelte Ratingsysteme der Dg Hyp 15<br />
Abb. 12<br />
Positionswerte des ksa sowie positionswerte, die im Rahmen des irba der einfachen Risikogewichtsmethode<br />
unterliegen<br />
20<br />
Abb. 13 Kreditvolumen nach Pd-Klassen (ohne Retail) im einfachen Irb-Ansatz 21<br />
Abb. 14 Kreditvolumen nach Pd-Klassen (ohne Retail) im fortgeschrittenen Irb-Ansatz 22<br />
Abb. 15 Inanspruchnahmen und Kreditzusagen für Retail-Portfolios im El-bezogenen Retail-Irb-Ansatz 24<br />
Abb. 16 Tatsächliche Verluste im gesamten Irba-Kreditportfolio 24<br />
Abb. 17 Verlustschätzung und tatsächliche Verluste im nicht ausgefallenen Irba-Kreditportfolio 25<br />
Abb. 18 Besichertes Kreditvolumen im Kreditrisiko-Standardansatz (ohne Verbriefungen) 26<br />
Abb. 19 Besichertes Kreditvolumen im IRB-Ansatz (ohne Verbriefungen) 27<br />
Abb. 20<br />
Derivative Ausfallrisikopositionen vor und nach Berücksichtigung von Aufrechnungsvereinbarungen<br />
und Sicherheiten<br />
28<br />
Abb. 21 Nominalwert der Kreditderivate nach Nutzungsart 28<br />
Abb. 22 Wertansätze für Beteiligungsinstrumente 30<br />
Abb. 23 Realisierte Gewinne / Verluste aus Beteiligungsinstrumenten gemäß IFRS-Rechnungslegung 31<br />
Abb. 24<br />
Value-at-Risk des Handelsbuchs nach dem Internes Modell-Ansatz unter normalen Bedingungen und unter<br />
Stressbedingungen<br />
32<br />
Abb. 25 Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko des Handelsbuchs nach dem Internes Modell-Ansatz 32<br />
Abb. 26 Value-at-Risk nach dem Internes Modell-Ansatz und hypothetische Wertänderungen im Handelsbuch 33<br />
Abb. 27 Gesamtbetrag der als Originator verbrieften Forderungen und Sponsor aktivitäten 37<br />
Abb. 28<br />
Wertberichtigte und in Verzug befindliche verbriefte Forderungen sowie im Berichtszeitraum<br />
realisierte Verluste<br />
38<br />
Abb. 29 Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen 39<br />
Abb. 30 Positionswerte und Eigenmittelanforderungen bei einbehaltenen oder erworbenen Verbriefungspositionen 40<br />
Abb. 31 Eigenmittelabzüge bei Verbriefungen nach Forderungsarten 42<br />
Abb. 32 Wiederverbriefungspositionen und abgesicherte Beträge 42
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