Sparkasse im Kreis Herford Offenlegungsbericht nach § 26a KWG ...
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6 Adressenausfallrisiko <strong>nach</strong> dem Kreditrisiko-Standardansatz<br />
(KSA) (<strong>§</strong> 328 Abs. 2 SolvV)<br />
Die <strong>nach</strong>folgende Tabelle beinhaltet die jeweilige Summe der Positionswerte <strong>nach</strong> dem KSA je<br />
Risikogewicht vor und <strong>nach</strong> Einbeziehung von Kreditrisikominderungseffekten aus Sicherheiten.<br />
Höhe des Adressenausfallrisikos - Exposures je Risikoklasse<br />
Risikogewicht in %<br />
Gesamtsumme der<br />
ausstehenden<br />
Forderungsbeträge vor<br />
Kreditrisikominderung<br />
Gesamtsumme der<br />
ausstehenden<br />
Forderungsbeträge <strong>nach</strong><br />
Kreditrisikominderung<br />
Betrag in Mio € Betrag in Mio €<br />
0 1.313 1.474<br />
10 86 86<br />
20 123 32<br />
35 1.346 1.346<br />
50 1 1<br />
70 0 16<br />
75 774 742<br />
90 0 0<br />
100 1.121 1.069<br />
115 0 0<br />
150 37 35<br />
190 0 0<br />
250 0 0<br />
290 0 0<br />
350 0 0<br />
370 0 0<br />
1250 0 0<br />
Kapitalabzug 0 0<br />
Die <strong>Sparkasse</strong> ermittelt die Eigenkapitalanforderungen <strong>im</strong> Kreditrisiko-Standardansatz. Für die<br />
bonitätsbeurteilungsbezogenen KSA-Forderungsklassen Zentralregierungen, Regionalregierungen<br />
und örtliche Gebietskörperschaften, öffentliche Stellen, Institute und von Kreditinstituten<br />
emittierte gedeckte Schuldverschreibungen sind die Ratingagenturen Standard &<br />
Poor´s Rating Services und Moody´s Investors Service nominiert worden. Die Best<strong>im</strong>mung der<br />
Risikogewichte der Forderungskategorien erfolgt anhand der aufsichtsrechtlichen Vorgaben.<br />
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