Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 09 10 - Mathematisches ...

WS 09/10Vorlesung:Dozent:Zeit/Ort:Übungen:Tutorium:Web-Seite:Wahrscheinlichkeitstheorie IIProf. Dr. Ludger RüschendorfMo, Mi 11–13 Uhr; HSII, Albertstr. 23b2stündig n.V.Olaf Munsoniushttp://www.stochastik.uni-freiburg.de/Inhalt:In dieser Vorlesung werden einige grundlegende Modelle und Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorieeingeführt. Das allgemeine Grenzwertproblem behandelt allgemeine Formendes zentralen Grenzwertsatzes. Es liefert Hinweise auf die Modellierung realer Phänomenedurch unendlich teilbare Maße. Die Theorie der Martingale ist grundlegend für dieSpieltheorie sowie für die Untersuchung von Algorithmen. Der abschließende Teil der Vorlesungist der Untersuchung der Brownschen Bewegung gewidmet.Diese ist ein Modell für zeitabhängige stochastische Prozesse, das sowohl für Modelle derPhysik als auch der Finanzmathematik grundlegend ist. Die Vorlesung ist als Prüfungsstofffür die Diplom- und Staatsexamensprüfung geeignet.Ein Skript zur Vorlesung ist vorhanden.Literatur:1. Bauer, H.: Maß- und Integrationstheorie. de Gruyter, 19902. Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie. de Gruyter, 19913. Durett, R.: Probability: Theory and Examples. Duxburry Press, 20044. Georgii, H.-O.: Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.de Gruyter, 20045. Klenke, A.: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer, 2008, zweite Auflage6. Shiryaev, A.: Probability. Springer, 1984Typisches Semester:ab 5. SemesterNotwendige Vorkenntnisse: Wahrscheinlichkeitstheorie IFolgeveranstaltungen: Stochastische Prozesse und FinanzmathematikSprechstunde Dozent: Di, 11–12 Uhr; Zi. 242, Eckerstr. 1Sprechstunde Assistent: Mi, 10–11 Uhr; Zi. 228, Eckerstr. 131