impacto del capital humano en el crecimiento econmico ... - Biblioteca

Modelos estimados:
Dependent Variable: LPIB
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2000Q2 2006Q4
Included observations: 24 after adjustments
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4
Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic
LK - - 0.030807 2.058592 0.01588 0.812822 0.036835 3.14809
LK(-1) -0.013478 -1.151233 - - - - - -
LL 0.078286 0.896486 - - 0.028423 0.205217 - -
LL(-1) - - 0.116386 1.071961 - - - -
LL(-2) - - - - - - 0.187661 3.109644
LH 0.557832 5.083031 0.389454 3.65916 0.360887 5.235729
LH(-1) - - - - 0.459221 3.525541 - -
C 11.11349 9.515798 10.61728 7.730452 11.69614 6.681194 9.749783 11.40018
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.5639
0.4985
0.0651
0.0848
33.69429
1.1293
0.5592
0.4931
0.0680
0.0925
32.65319
1.3713
0.551082
0.483745
0.068617
0.094165
32.43463
0.980406
0.6605
0.6069
0.0581
0.0641
35.02177
1.9837
El modelo de la Regresión 4 es el que mejor se ajusta a los datos, por tanto:
Las variables endógenas se relacionan positivamente con el crecimiento
económico, y todas las variables explicativas son estadísticamente significativas, y
para verificar los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, se tiene que el
estadístico Durbin Watson (1,98), evidencia que no hay problemas de
Autocorrelación, razón por la cual se puede afirmar que los estimadores son
eficientes. La Bondad del ajuste es adecuada, a partir de la matriz de correlación,
se verifica que las variables independientes no muestran relaciones lineales
fuertes.
Matriz de Correlación:
LPIB LK LL LH
LPIB 1 0.5344 0.1842 0.7148
LK 0.5344 1 0.4256 0.5221
LL 0.1842 0.4256 1 0.0116
LH 0.7148 0.5221 0.0116 1
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