impacto del capital humano en el crecimiento econmico ... - Biblioteca

No existen asociaciones lineales fuertes entre las variables, dado que el
coeficiente de correlación parcial el inferior a 0.52, es decir, se evidencia que no
hay multicolinealidad.
Para verificar la Homocedasticidad, se realizó la prueba de White, obteniendo el
siguiente resultado:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.957664 Probability 0.512454
Obs*R-squared 9.169559 Probability 0.421772
Dado que la probabilidad de cometer error tipo 1 es mayor del 42%, no se rechaza
la hipótesis nula de homoscedasticidad, y finalmente, para verificar la distribución
de los residuales, se realizo la prueba de normalidad Jarque-Bera, en la cual se
evidencia una probabilidad asociada del 66%, es decir, que existe una alta
probabilidad que los residuales tengan una distribución normal, corrigiendo los
problemas de dispersión del la regresión inicial.
Prueba Jarque Bera:
Finalmente, el modelo que mejor se ajusta a los datos es:
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