El Filtro de Kalman - Departamento de Electrónica - Universidad de ...

Introduction
Filtro de Kalman
Observador con ruido en la medida
Recordatorio V.V.E.E
Análisis de sistemas en V.V.E.E
Diseño de Observadores de Estado
Ejemplos:
Influencia de K e y Σ v
Cuanto más rápido es el observador λ 1 = λ 2 → 0, mayor error
en la estimación.
¿Existe un valor óptimo para K e ?
¿ Como se puede calcular ese valor en función de Σ V ?.
FILTRO DE KALMAN
El filtro de Kalman obtiene K e tal que:
Minimiza la covarianza de la estimación
E[(X k − ˆX k )(X k − ˆX k ) T ].
Es la solución de Máxima Verosimilitud de K e .
Profesor: Daniel Pizarro Pérez
Estimación estocástica: Filtro de Kalman