El Filtro de Kalman - Departamento de Electrónica - Universidad de ...

Introduction
Filtro de Kalman
Recordatorio V.V.E.E
Análisis de sistemas en V.V.E.E
Diseño de Observadores de Estado
Ejemplos:
Observadores de estado: Observador de Predicción
Observador de predicción:
Estimación-Corrección
ˆX k = G · ˆX k−1 + H · U
} {{ k−1
}
Estimación
+ K e (Y k−1 − C · ˆX k−1 )
} {{ }
Corrección
(6)
Ke ∈ Ê n×m := es la matriz de corrección.
El estado X k se obtiene como función de información en k −1.
Los autovalores de G − Ke · C controlan estabilidad y
velocidad de predicción.
La información Y k presente no se usa para estimar X k .
Profesor: Daniel Pizarro Pérez
Estimación estocástica: Filtro de Kalman