El Filtro de Kalman - Departamento de ElectrÃ³nica - Universidad de ...

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Introduction Filtro de Kalman Utilidad del ruido del modelo Orígenes Descripción del Filtro de Kalman Ejemplo: Conclusiones La matriz Σ W permite otorgar inmunidad al filtro de Kalman ante variaciones del modelo. Las variaciones gaussianas en un modelo no es demasiado realista. El filtro de Kalman se comporta bien cuando no son gaussianas. En la práctica Σ W se usa para representar lo que se desconoce del modelo. (G,H,C mal identificadas). ¡En ese caso Σ W se tiene que estimar heurísticamente ! Profesor: Daniel Pizarro Pérez Estimación estocástica: Filtro de Kalman
Ejemplo: Introduction Filtro de Kalman Orígenes Descripción del Filtro de Kalman Ejemplo: Conclusiones Sea un sistema en V.V.E.E definido por: ( ) ( 0,65 0,05 1 G = H = 0,05 0,65 0) C = ( 1 0 ) Identificación ( errónea de) G para el observador: 0,65 + 0,15 0,05 G = 0,05 0,65 ( ( ) 5 10 0 X 0 = , Σ 5) 0 = 0 10 Consideramos ruido aprox en el modelo. P W = ( σ 2 ) , 0 0, 0 ¿ Para que valor de σ se consigue una mejor estimación ? Profesor: Daniel Pizarro Pérez Estimación estocástica: Filtro de Kalman
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