El Filtro de Kalman - Departamento de Electrónica - Universidad de ...

Introduction
Filtro de Kalman
Origen Computacional del Filtro
Orígenes
Descripción del Filtro de Kalman
Ejemplo:
Conclusiones
Dado el sistema (10) se pretende:
Idea intuitiva
Encontrar K e tal que minimice Σ k = E[(X k − ˆX k )(X k − ˆX k ) T ]:
Σ k se obtiene en función de K E , Σ V , Σ W y Σ k−1 .
K e se obtiene así diferenciando ∂Σ k
∂K e
= 0
La matriz K e resultante es conocida como la ’Ganancia de
Kalman’:
donde ˜Σ k = GΣ k−1 G T + Σ W .
K e = ˜Σ k C T (C ˜Σ k C T + Σ V ) −1 , (13)
¡¡¡ K e no necesita autovalores para calcularse !!!
Profesor: Daniel Pizarro Pérez
Estimación estocástica: Filtro de Kalman