El Filtro de Kalman - Departamento de Electrónica - Universidad de ...

Introduction
Filtro de Kalman
Recordatorio V.V.E.E
Análisis de sistemas en V.V.E.E
Diseño de Observadores de Estado
Ejemplos:
Sistema lineal discreto de transición de estados
Todo sistema discreto, lineal e invariante en el tiempo se
puede describir mediante el siguiente sistema:
{
X k+1 = G · X k + H · U k
, (1)
Y k = C · X k + D · U k
donde:
k ∈ Æ := índice de tiempo.
X k ∈ Ê n := vector de estados.
U k ∈ Ê r := vector de control.
Y k ∈ Ê m := vector de medida.
G ∈ Ê n×n := matriz de transición de estados.
H ∈ Ê n×r .
C ∈ Ê m×n .
D ∈ Ê m×r .
Profesor: Daniel Pizarro Pérez
Estimación estocástica: Filtro de Kalman