Comentarios 1er Trim 2012 - Bansefi

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Límites específicos de operación con instrumentos financierosSectorGubernamentalBancario- 7 Primeros Bancos- Regionales y Extranjeros- Banca de DesarrolloOrganismos descentralizados y entidades paraestatalesGobiernos estatales y municipiosSector privadoSin restricciónLímiteHasta el 100% del Capital BásicoMonto determinado por la calificaciónSin restricciónHasta 100% del Capital BásicoHasta un X % 4 del mínimo entre el CapitalBásico de BANSEFI y el Capital Contable delemisorHasta un X % del mínimo entre el CapitalBásico de BANSEFI y el Capital Contable delemisorIndicador de concentraciónConceptoNivel de GestiónÍndice de Herfindahl 1.400Riesgo de crédito - Información al cierre de marzo de 2012Cifras en millones de pesosNivel de confianza: 95% Fecha: 30/03/2012VaR de Crédito: 43.3 Capital Básico 1 : 1,289.5VaR / Capital Básico: 3.4% Pérdida esp. Total: 9.6VaR / Exposición total: 0.8%Posición a Valor de Mercado 2 5,268.0Horizonte1 año1 Capital Básico al cierre de enero de 2012.2 Incluye la posición de emisores de la banca comercial y desarrollo, organismos descentralizados del Gobierno Federal,gobiernos, estados y municipios y emisiones corporativas privadas.La exposición considera las posiciones en call money, así como propia y mesa en directo.Durante el mes de marzo, el nivel de riesgo de crédito medido a través del VaR 95 a un año se ubicó enun promedio de $42.8 (3.3% con respecto al capital básico).Para el cierre de marzo el portafolio se conformaba por 24 emisores cuya distribución, de acuerdo consus calificaciones, es la siguiente:2012Calificación Febrero Marzo# emisores % # emisores %mxAAA 17 77.3% 17 70.8%mxAA 1 4.5% 1 4.2%mxA 0 0.0% 1 4.2%mxBBB 2 9.1% 3 12.5%mxBB 1 4.5% 1 4.2%mxB 0 0.0% 0 0.0%mxCCC 1 4.5% 1 4.2%mxCC 0 0.0% 0 0.0%mxD 0 0.0% 0 0.0%Total 22 100.00% 24 100.00%4 Para el riesgo común se consideran los límites en función del índice de capitalización, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 54de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, cuando el capital básico de BANSEFI sea inferioral Capital Contable del emisor o contraparte; en caso contrario, se tomará hasta el 20% del Capital Contable del emisor.26
La mayor parte del portafolio se concentra en el sector financiero con una participación del 77.6%,conformado a su vez en un 75.8% por bancos, 1.5% por organismos descentralizados (INFONAVIT yFOVISSSTE) y 0.3% por emisoras hipotecarias. El segundo sector en importancia es el de energía,conformado actualmente por posiciones con PEMEX y CFE, cuya participación al cierre de este mes esde 17.8%.El promedio del Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) para el mes de marzo se ubicó en 0.1573, nivelsuperior al límite establecido de 0.1400 para este indicador. Al tratarse de un indicador de gestión,únicamente se informa en las instancias correspondientes para las decisiones de inversión futuras.En la página siguiente se presenta la integración del portafolio de BANSEFI por tipo de emisor,incluyendo las emisiones, el plazo promedio ponderado para el vencimiento por emisor y la tasapromedio ponderada por emisor.CAPITAL Básico a Marzo 2012: 1,348.1RIESGO DE CRÉDITO EMISOR - INTEGRACIÓN POR TIPO DE EMISOR - POSICIÓN EN DIRECTOCifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2012EmisorInstrumentoTasa Cupón / Tasa PromedioRendimiento PonderadaDías porVencerVencimientoPonderadoPonderador RiesgoEmisorImportepor SerieImporte porEmisor% CapitalBásicoBANCOMEXT IBACMEXT12155 4.5% 4.5% 13 13 0% 500.1 500.1 37.1%94BANOB10 4.8% 936 0% 72.7BANOBRAS IBANOBRA12143 4.5% 4.5% 4 140 0% 501.5 605.2 44.9%JBANOBRA03-1U 3.6% 474 0% 31.094NAFIN10-2 4.8% 1,343 0% 48.0NAFIN GNAFIN14055 3.3% 4.3% 678 233 0% 140.8 690.4 51.2%INAFIN12141 4.5% 2 0% 501.6S.H.F. 2USHF0002280929 4.7% 6,026 0% 105.4ISHF12175 4.5% 4.5% 27 650 0% 498.3 1,020.7 75.7%ISHF12185 4.5% 34 0% 416.9TOTAL BANCA DE DESARROLLO 2,816.3PARAESTATALES (Ponderador por Riesgo Emisor = 20%)EmisorInstrumentoTasa Cupón / Tasa Promedio Días por Vencimiento Ponderador Riesgo Importe Importe por % CapitalRendimiento Ponderada Vencer Ponderado Emisor por Serie Emisor BásicoC.F.E. 95CFE10 5.0% 5.0% 972 972 20% 308.0 308.0 22.9%95PEMEX09U 2.6% 2,805 20% 258.3PETROLEOS MEXICANOS95PEMEX10U 4.2% 2,858 20% 5.23.9% 2,13695PEMEX11 5.0% 1,438 20% 200.4585.4 43.4%95PEMEX11-2 5.0% 1,836 20% 121.5TOTAL PARAESTATALES 893.4BANCA COMERCIAL (Ponderador por Riesgo Emisor = 20%)EmisorInstrumentoTasa Cupón / Tasa PromedioRendimiento PonderadaDías porVencerVencimientoPonderadoPonderador RiesgoEmisorImportepor SerieImporte porEmisorBANAMEX BCO 94BANAMEX10 5.1% 5.1% 1,979 1,979 20% 100.8 100.8 7.5%BANCO INBURSABANORTE BCO94BINBUR10-4 4.9% 243 20% 100.14.9% 64094BINBUR11-4 5.0% 838 20% 200.0IBANORTE13245 3.7% 447 20% 62.73.6% 477IBANORTE13411 3.2% 562 20% 21.6300.184.322.3%6.3%ING BANK (MEXICO) ILINGBANK15-1 5.4% 5.4% 1,132 1,132 20% 64.7 64.7 4.8%SANTANDER BANCO94BSANT11 5.0% 667 20% 400.25.0% 93194BSANT11-4 5.3% 1,635 20% 150.4550.6 40.8%SCOTIABANK 94SCOTIAB07 4.7% 4.7% 243 243 20% 10.0 10.0 0.7%TOTAL BANCA COMERCIAL 1,110.5CORPORATIVOS Y EMPRESAS MEXICANAS (Ponderador por Riesgo Emisor = 100%)Tasa Cupón / Tasa PromedioEmisorInstrumentoRendimiento PonderadaDías porVencerVencimientoPonderadoPonderador RiesgoEmisorImportepor SerieImporte porEmisorAMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.91AMX07-3 8.4% 2,028 20% 26.28.3% 2,09091AMX08 8.1% 2,154 20% 25.251.3 3.8%EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. 91ARCA09-2 5.8% 5.8% 62 62 20% 45.7 45.7 3.4%CEMENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. 91CEMEX07-2 4.9% 4.9% 174 174 100% 20.0 20.0 1.5%TOTAL EMISIONES CORPORATIVOS 117.1FIDEICOMISOS (Ponderador por Riesgo Emisor = 100%)FideicomitenteInstrumentoTasa Cupón / Tasa PromedioRendimiento PonderadaDías porVencerVencimientoPonderadoPonderador RiesgoEmisorImportepor SerieImporte porEmisorGOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 90GDFCB05 10.0% 10.0% 1,342 1,342 20% 38.2 38.2 2.8%INFONAVIT 95CEDEVIS04 9.2% 9.2% 1,449 1,449 20% 23.7 23.7 1.8%C.F.E. 95CFECB06-2 4.9% 1,476 20% 18.34.9% 1,65895CFECB07 4.9% 1,790 20% 25.343.6 3.2%ISSSTE 95TFOVIS09U 5.3% 5.3% 9,888 9,888 20% 51.5 51.5 3.8%METROFINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM 97MTROFCB08 10.3% 10.3% 9,923 9,923 20% 11.6 11.6 0.9%TV AZTECA, S.A. DE C.V. 91TVAZTCB06 6.3% 6.3% 3,152 3,152 50% 29.1 29.1 2.2%GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A. DE C.V. 91GISSACB09 9.3% 9.3% 2,523 2,523 100% 51.4 51.4 3.8%HIPOTECARIA VERTICE, S.A. DE C.V. 91VERTICB07 5.6% 5.6% 482 482 150% 4.7 4.7 0.3%TOTAL EMISIONES DE FIDUCIARIOS 253.8% CapitalBásico% CapitalBásico% CapitalBásico27
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