Utilità attesa - Scienze economiche e metodi matematici

In base al coefficiente assoluto di avversione al rischio, una
funzione di utilità si definisce:
CARA (dall’inglese Constant Absolute Risk Aversion), o
funzione di utilità con avversione assoluta al rischio costante:
se RA(x) è costante rispetto a x.
DARA (Decreasing Absolute Risk Aversion), o funzione di
utilità con avversione al rischio decrescente:
se RA(x) decresce al crescere di x.
IARA (Increasing Absolute Risk Aversion), o funzione di
utilità con avversione al rischio crescente:
se RA(x) cresce al crescere di x.
Maria Vittoria Levati
Kreps: "Microeconomia per manager" 36