Schema della lezione

Distribuzione Campionaria dello
stimatore OLS
Sotto le 4 Assunzioni OLS,
• La distribuzione esatta di 1
ˆ β in campioni finiti ha media β1, la
var( 1
ˆ β ) è inversamente proporzionale a n; così come per 2
ˆ β .
• Oltre alla media e varianza l’esatta distribuzione di 1
ˆ β è complicata
a parte che per n grande…
• 1
ˆ β è consistente: 1
ˆ
p
β → β1 (Legge dei grandi numeri)
ˆ β1−E( ˆ β1)
•
si distribuisce approssimativamente come N(0,1)
var( ˆ )
β
1
(CLT)
• Ciò vale per tutti 2
ˆ β ,…, ˆ β k
Niente di nuovo!
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