ITR - 2Âº Trimestre de 2009 - Itautec

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6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD&90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD(035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH,7$87(&6$*5832,7$87(&127$6(;3/,&$7,9$6Os contratos são liquidados nos seus vencimentos, considerando-se a diferençaentre a taxa de câmbio a termo (NDF) e a taxa de câmbio (PTA0800) na mesmadata.&RQWUDWRVGH6:$386[&',A Companhia possui oito contratos desta modalidade, cujo valor nocionalagregado é de US$ 11.986.000,00 com diversos vencimentos até 01/10/2009, comuma posição ativa (comprada) em Dólares e posição passiva (vendida) em CDI.A companhia contratou estas operações com o objetivo de transformar dívidasdenominadas em dólares para dívidas indexadas ao CDI.Os contratos são liquidados nos seus respectivos vencimentos.,,±&iOFXORGRYDORUMXVWRGDVSRVLo}HVO valor justo dos instrumentos financeiros foi calculado utilizando-se a precificaçãofeita através do valor presente estimado, de forma independente, tanto para aponta passiva, quanto para a ponta ativa, onde a diferença entre as duas gera ovalor de mercado do Swap.48$'52'(021675$7,92'$326,d2&2162/,'$'$'26,167580(1726),1$1&(,526'(5,9$7,926€¢¤‚¦ƒ¦„¦‚¢…¤ƒ¦ƒ†€¦‡ˆ…¤ƒˆƒ¦‰ Š¦‹¢Œˆ50
6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD&90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD(035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH,7$87(&6$*5832,7$87(&127$6(;3/,&$7,9$6DescriçãoValor de referência Valor Justo Efeito AcumuladoNOCIONAL Mercado Trimestre Atual Jun/09 !"$#% &©'"&( % ) *Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Valor Recebido Valor PagoAtual Jun/09 Anterior Mar/09 Atual Jun/09 Anterior Mar/09 a receber a pagar1§. ,2 ,2435©.65/ +¡,-§.0/? 798©:©;
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