STEUERUNGSBANK: BANKSTEUERUNG, RISIKO ... - ADG

ankSteuerung und
riSikomanagement
26 | 27 Seminare, Workshops,
Erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort
baSel iii: konSeQuenzen, handlungSfelder und
erSte umSetzungSerfahrungen
mit Simulationsrechnung zur Standortbestimmung!
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Vorstände, Führungskräfte und Umsetzungsverantwortliche
Und wie sind Sie von Basel III betroffen?
Basel III soll ab 2013 schrittweise in Kraft treten. Die Auseinandersetzung mit dem komplexen Normenpaket
stellt auch an Genossenschaftsbanken nicht zu unterschätzende Anforderungen. Zu nennen sind
hierbei u. a. Forderung nach einer Verbesserung der Quantität und Qualität des Eigenkapitals, Einführung
einer Leverage Ratio sowie neuer Liquiditätsrisikostandardkennziffern.
Gleichzeitig werden ein vorausschauendes, szenariobasiertes Handeln, ein professionelles Liquiditätsmanagement
und die Berücksichtigung von Liquiditätskosten zunehmend zu einem entscheidenden
Wettbewerbsfaktor, um im Konditionenwettbewerb dauerhaft bestehen zu können.
In unserer Veranstaltung erfahren Sie, wie Sie den mit Basel III verbunden Herausforderungen für Ihr
Institut begegnen und gezielt von ersten Umsetzungserfahrungen profitieren können.
Ihr Nutzen:
ó Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Vorgaben aus CRD IV, CRR, der Umsetzung
in nationales Recht und flankierende aufsichtsrechtliche Regelungen.
ó Sie erfahren, welche Erwartungshaltung die BaFin an das Management von Liquiditätsrisiken stellt
und wie Sie diese messen und steuern können.
ó Sie haben die Möglichkeit, im Vorfeld bankinterne Daten an die Referenten weiterzuleiten, um anhand
einer Simulationsrechnung zu erfahren, was Basel III konkret für Ihr Haus bedeutet.
ó Sie erhalten Hinweise aus den ersten Erfahrungen mit den gefragten Kennziffern.
Inhaltsschwerpunkte:
ó Aufsichtsrechtliche Anforderungen an …
– Anforderungen aus CRD IV und CRR Basel III
– Flankierende aufsichtsrechtliche Regelungen
– Management von Liquiditätsrisiken
ó Maßnahmen zur Gestaltung der Eigenkapitalquote
ó Regelungen zur Risikoabdeckung für Adressenausfallrisiken nach CRD IV und CRR
ó Analyse, Darstellungsmöglichkeiten und Berechnung der „neuen“ Kennzahlen sowie deren
Steuerung
– Leverage Ratio
– Liquidity Coverage Ratio (LCR)
– Net Stabile Funding Ratio (NSFR)
ó Aufgaben an den Kapitalplanungsprozess
ó Messung des dispositiven und strukturellen Liquiditätsrisiko auf Basis regulatorischer und ökonomischer
Konzepte
– Liquiditätsablaufbilanz und Liquiditätsreserve
– Ermittlung und Nutzung autonomer Zahlungen
ó Gestaltung von Liquiditätsrisikostresstests zur Generierung echter Handlungsimpulse
ó Auswirkungen von Basel III auf Gesamtbanksteuerung, Vertrieb und Asset Allokation
ó Einbindung von Basel III in die Strategie
Termin:
14.05. – 15.05.2013
Anmelde-Nr.:
SB113-325
Dozenten:
Nicola Winkler,
Jan Kühne,
ifb Group AG
Preis für Mitglieder
der ADG/
des Fördervereins:
EUR 955,-
Preis für
Nicht-Mitglieder:
EUR 1.195,