STEUERUNGSBANK: BANKSTEUERUNG, RISIKO ... - ADG

treaSury­ und eigenanlagenmanagement
44 | 45 Seminare, Workshops,
treaSurymanagement im fokuS der
geSamtbankSteuerung
Erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort
wie Sie nachhaltige ertrags­ und risikostrategien für ihre risikostabile institutssteuerung
ableiten und prüfungssicher umsetzen
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Umsetzungsverantwortliche
Umsetzung einer prüfungssicheren Treasurystrategie
In der Vergangenheit hat eine steile Zinsstrukturkurve zu hohen Zinserträgen im Institutsergebnis geführt.
Dieser Zusatzertrag resultierte aus externen Faktoren am Kapitalmarkt und eben nicht durch eine
gute Entwicklung im Kundengeschäft.
Das aktuelle Marktumfeld ist durch eine sinkende Zinsstrukturkurve gekennzeichnet. Zusammen mit
einem neuen Risikobewusstsein führt dies zu höheren Anforderungen an die Strategiedefinition und
das Risikomanagement. Auch der hohe Anteil des Strukturbeitrags aus dem Zinsgeschäft im Depot A
wird durch die Aufsicht künftig deutlich kritischer betrachtet. Diversifikationsansätze und eine geplante
Neuorientierung in der Asset Allocation führen wegen Diskrepanzen zwischen Modellannahmen und
Realität bei der Umsetzung häufig zu unerwarteten Verlusten bzw. zum Verlassen der strategischen Allocation
in angespannten Marktphasen. Um dies zu verhindern, ist ein Prozess zu definieren, wie die Asset
Allocation in die Institutssteuerung zu integrieren ist.
Bei all diesen Anforderungen gilt es auch weiterhin die steigenden aufsichtsrechtlichen Neuerungen im
Blick zu behalten. Überprüfen Sie daher jetzt Ihre Gesamtbank- und Treasury-Strategie!
Ihr Nutzen:
ó Sie bekommen Kriterien und Methoden für die Identifikation und Umsetzung einer risikostabilen
GuV-Strategie vorgestellt.
ó Sie lernen die Übersetzung der Verfahren und Methoden in operative Handlungsempfehlungen zur
Ertragsstabilisierung Ihres Instituts kennen.
ó Ihnen werden praxisnah die Aufgaben des Treasury im Kontext der Gesamtbanksteuerung inklusive
der Zusammenhänge zwischen Asset Allocation, Risikotragfähigkeit und Stress-Szenarien aufgezeigt
Inhaltsschwerpunkte:
Marktentwicklungen und Auswirkungen auf das Zinsbuch
ó Fristentransformation als strategisches Geschäftsfeld
ó Zinsspannenentwicklung und Konzentration von Ertragsquellen
ó Fristentransformation und Bankenaufsicht
Risikostabile GuV-Strategie
ó Analyse der Ist-Situation der aktuellen Institutspositionierung (Bilanzstruktur, Kunden-/Eigengeschäft,
Festlegung der Soll-Position)
ó Definition eines Szenario-Sets und Ermittlung der Entwicklungspfade für die GuV
ó Definition des strategischen Zielraums und Ableitung von kritischen Erfolgsfaktoren
ó Verzahnung der Teilstrategien der Geschäftsfelder mit der Gesamthausstrategie unter Ertragsaspekten
Integration in die Gesamtbanksteuerung
ó Enge Verknüpfung von Asset Allocation, Risikotragfähigkeit und Stresstests
ó Optimierung der Eigenanlagen und Eigenanlagenstrategie unter Vermeidung von Teilrisiken und
volatilen Bewertungsergebnissen
ó Berücksichtigung eines Risikofrühwarnsystems
ó Auswirkungen der neuen Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR auf die Asset Allocation und die
Eigenanlagen-Strategie
ó Umsetzung der Handlungsempfehlungen in operative Maßnahmen
Termin:
27.05. – 28.05.2013
Anmelde-Nr.:
SB113-299
Dozenten:
Nicola Winkler,
Jan Kühne,
ifb Group AG
Preis für Mitglieder
der ADG/
des Fördervereins:
EUR 925,-
Preis für
Nicht-Mitglieder:
EUR 1.160,