jahresabschluss und lagebericht 2001 commerzbank ag
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Sonstige Angaben<br />
Schwebende Termingeschäfte<br />
31.12.<strong>2001</strong> Nominalbetr<strong>ag</strong> Marktwert<br />
ANHANG 29<br />
Restlaufzeiten<br />
bis ein über ein über Summe positiv negativ<br />
Jahr bis fünf fünf<br />
Mio 7 Jahre Jahre<br />
Fremdwährungsabhängige Termingeschäfte<br />
OTC Produkte<br />
Devisentermingeschäfte 420 010 30 236 1 296 451 542 6 912 7 975<br />
Zinswährungsswaps 30 611 61 663 29 624 121 898 3 447 3 585<br />
Devisenoptionen – Käufe 39 163 4 188 – 43 351 613 –<br />
Devisenoptionen – Verkäufe 40 867 3 333 – 44 200 – 675<br />
Sonstige Devisenkontrakte<br />
Börsengehandelte Produkte<br />
– – – – – –<br />
Devisenfutures 46 – – 46 – –<br />
Devisenoptionen 46 – – 46 – –<br />
Gesamt<br />
Zinsabhängige Termingeschäfte<br />
OTC Produkte<br />
530 743 99 420 30 920 661 083 10 972 12 235<br />
Forward Rate Agreements 277 653 1 975 - 279 628 266 242<br />
Zinsswaps (gleiche Währung) 979 497 640 311 506 551 2 126 359 26 257 26 089<br />
Zinsoptionen – Käufe 22 914 52 867 47 929 123 710 2 249 –<br />
Zinsoptionen – Verkäufe 27 893 61 399 54 397 143 689 – 2 263<br />
Strukturierte Zinsprodukte<br />
Börsengehandelte Produkte<br />
7 315 20 695 13 903 41 913 479 216<br />
Zinsfutures 55 739 2 081 1 060 58 880 – –<br />
Zinsoptionen 99 480 2 509 2 098 104 087 – –<br />
Gesamt<br />
Sonstige Termingeschäfte<br />
OTC Produkte<br />
1 470 491 781 837 625 938 2 878 266 29 251 28 810<br />
Strukturierte Aktien-/Index-Produkte 1 030 3 703 821 5 554 629 406<br />
Aktienoptionen – Käufe 11 431 21 520 238 33 189 3 861 –<br />
Aktienoptionen – Verkäufe 11 585 19 606 562 31 753 – 3 331<br />
Kreditderivate 3 210 32 666 2 451 38 327 262 223<br />
Edelmetallgeschäfte – – – – – –<br />
Sonstige Geschäfte<br />
Börsengehandelte Produkte<br />
– – – – – –<br />
Aktienfutures 4 683 146 – 4 829 – –<br />
Aktienoptionen 39 402 5 734 – 45 136 – –<br />
Sonstige Futures – – – – – –<br />
Sonstige Optionen – – – – – –<br />
Gesamt<br />
Summe aller schwebenden Termingeschäfte<br />
71 341 83 375 4 072 158 788 4 752 3 960<br />
OTC Produkte 1 873 179 954 162 657 772 3 485 113 44 975 45 005<br />
Börsengehandelte Produkte 199 396 10 470 3 158 213 024 – –<br />
Gesamt 2 072 575 964 632 660 930 3 698 137 44 975 45 005
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