VALOVIS BANK AG Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2008
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Der Bestand der derivativen Finanzinstrumente setzt sich wie folgt zusammen:<br />
Derivatevolumen <strong>zum</strong> <strong>30.</strong> <strong>Juni</strong> <strong>2008</strong><br />
Nominalbetrag beizulegender Wert<br />
positive negative<br />
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe Marktwerte Marktwerte<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Zinsbezogene Geschäfte<br />
Zins-Swaps (gleiche Währung) 591.400 309.100 1.389.000 2.289.500 10.706 68.512<br />
Futures 5.027 - - 5.027 - 104<br />
Währungsbezogene Geschäfte<br />
Devisentermingeschäfte 49.576 - - 49.576 677 66<br />
Summe 646.003 309.100 1.389.000 2.344.103 11.383 68.682<br />
Derivatevolumen <strong>zum</strong> 31.Dezember 2007<br />
Nominalbetrag<br />
beizulegender Wert<br />
positive negative<br />
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe Marktwerte Marktwerte<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Zinsbezogene Geschäfte<br />
Zins-Swaps (gleiche Währung) 1.006.000 449.700 1.432.800 2.888.500 4.153 48.588<br />
Futures 79.756 - - 79.756 132 1.410<br />
Währungsbezogene Geschäfte<br />
Devisentermingeschäfte 20.876 60.851 13.629 95.356 2.292 -<br />
Summe 1.106.632 510.551 1.446.429 3.063.612 6.577 49.998<br />
Kontrahenten<br />
Nominalbetrag<br />
<strong>30.</strong>06.<strong>2008</strong> 31.12.2007<br />
OECD Banken 2.344.103 3.063.612<br />
Die beizulegenden Zeitwerte wurden Mark-to-Model ermittelt.<br />
Zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken in Zusammenhang mit Anteilen an Publikums-<br />
Sondervermögen hat die Bank ein Devisentermingeschäft abgeschlossen.<br />
In Fremdwährung bestehen <strong>zum</strong> <strong>30.</strong> <strong>Juni</strong> <strong>2008</strong> Vermögenswerte in Höhe 47.196 Tsd. € (31. Dezember<br />
2007: 98.846 Tsd. €) und Verbindlichkeiten in Höhe von 170 Tsd. € (31. Dezember 2007: 1.410 Tsd. €).<br />
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