Lattice-Regeln zur Bewertung pfadabhängiger ... - G-CSC Home

gen des Funktionenraums sind gegeben durch γ j = 1/dim. Außerdem wurden Start- undStrikepreis von 100 auf 1 heruntergesetzt, um Überlauf des Rechners zu vermeiden, alsosind die Fehler jetzt auch genau 100 mal so klein, wie im vorangegangen Beispiel.Wie auch in obigem Beispiel bereits festgestellt, konvergiert die BB-Konstruktion mit derRaten 0, 85 besser als die Konstruktion durch den RW (0, 71) mit dem Zusatz, dass derFehler bei der BB-Konstruktion zu Beginn bereits kleiner ist. Außerdem sieht man imrechten Bild wie die Lattice-Regel mit BB die lineare Konvergenz fast eins zu eins (0, 97)nachbildet, während die RW-Konstruktion für wenige Zeitschritte sehr gute Ergebnisse liefert,die mit zunehmender Dimension aber schlechter werden.5.2 Weitere ErgebnisseUm das im vorangegangenen Abschnitt angesprochene Problem der Zeitdiskretisierung undder damit verbundenen extrem hohen Dimension einzuschränken wurde die Optionslaufzeitfür die folgenden Berechnungen von einem Jahr auf einen Monat verkürzt. Außerdemwurde der Strikepreis verringert, um den ’glatten Anteil’ des Integranden zu vergrößern.Die Gewichte des Korobov-Raums sind wieder gegeben durch γ j = 1/dim.34