zeb.Akademie - Seminargesamtprogramm 2017
INHOUSE-SCHULUNGEN * OFFENE SEMINARE * BERUFSBEGLEITENDES STUDIUM
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2. SEMINARTAG<br />
Generierung des Gesamtbank-Cashflows und strukturelle<br />
Analyse des Zinsbuchs<br />
Vorgehen bei der Datengenerierung in der Praxis •<br />
Strukturanalyse und Bewertung von Cashflows • Abbildung<br />
variabler Produkte aus Zinsrisiko- und Liquiditätsperspektive<br />
• Implizite Optionen im Kundengeschäft<br />
Beurteilung von Performance und Risikostatus im<br />
Zinsbuch<br />
Simulation Barwertperformance • Modelle zur Risikoquantifizierung<br />
• Hedge-Wirkung des variablen Geschäfts<br />
• Ertragspotenziale aus Fristentransformation<br />
Beurteilung der GuV-Potenziale aus der Fristentransformation<br />
Zinsergebnissimulation und Erfolgsquellen • Strukturbeiträge<br />
als natürlicher Hedge des Geschäftsmodells •<br />
Bestimmung des „optimalen Zinsbuchhebels“ • Analyse<br />
von Fallbeispielen<br />
Treasury-Management und Risikocontrolling aus der<br />
Perspektive einer Großbank<br />
Diskussion aktueller Herausforderungen: IFRS, Basel II/III,<br />
Liquiditätsrisiken und Kapitalmanagement<br />
Steuerung des Liquiditätsrisikos im Rahmen der<br />
Zinsbuchsteuerung<br />
Strukturelles versus dispositives Liquiditätsrisiko • Liquiditätsablaufbilanzen<br />
• Funding und Strukturierung der<br />
Refinanzierungsseite • Messung Liquiditätsrisiko und<br />
Stresstesting • Aufsichtliche Kennzahlen LCR /NSFR<br />
Ableitung von Steuerungsmaßnahmen – Auswahl und<br />
Einsatz von Instrumenten<br />
Einsatz derivativer Instrumente versus Kassa-Instrumente<br />
• Steuerung des GuV-Ergebnisses • Verringerung<br />
Limitauslastung • Optimierung des Risiko-Rendite-Profils<br />
• Steuerung von GuV-Situation und Limitauslastung •<br />
Analyse von Fallbeispielen<br />
Fixierung der Steuerungsstrategie und Auswahl geeigneter<br />
Benchmarks<br />
Alternative Steuerungsstrategien – Trading versus<br />
Benchmarking • Umsetzungsoptionen • Kompensationswirkungen<br />
zwischen Vertrieb und Treasury –<br />
„Geschäftsfeldhedge“ • Analyse von Fallbeispielen<br />
Ausblick: Aufbau einer integrierten Treasury-Architektur<br />
Aktuelle Erfahrungen und Marktumfeld • Umsetzungsstand<br />
in der Praxis • Praktische Herausforderungen und<br />
Erfolgsfaktoren<br />
TERMINE <strong>2017</strong><br />
08. – 09. März <strong>2017</strong> • Münster (Mövenpick Hotel Münster)<br />
13. – 14. September <strong>2017</strong> • Münster (Mauritzhof Hotel Münster)<br />
TEILNAHMEGEBÜHR<br />
1.850,00 € zzgl. MwSt.<br />
28<br />
STEUERUNG
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