zeb.Akademie - Seminargesamtprogramm 2017

4. INTEGRIERTES TREASURY-MANAGEMENT
Treasury als zentrale Erfolgsquelle für die Gesamtbank
Einordnung und Abgrenzung des Treasury-Begriffs • Alternative
Steuerungsstrategien – Ergebniswirkungen aus der
Finanzkrise • Ergebnisbeiträge aus Liquiditätstransformation
• Zielgrößen • Methoden
Update Aufsichtsrecht
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen • BaFin RS
11/2011 – Unterschiede zur bisherigen Zinsschock-Ausgestaltung
• Neue Liquiditätskennzahlen LCR/NSFR • Kapitalanforderungen
für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch
Steuerungsimpulse barwertiger und periodischer Zielgrößen
Messung der Ergebnisse aus der Fristentransformationssteuerung
• Zusammenhang und Überleitung barwertiger
und periodischer Ergebnisbeiträge • Vorteile und
Grenzen barwertig orientierter Steuerungssysteme •y
Voraussetzungen und Anforderungen an GuV-orientierte
Steuerungssysteme
Generierung des Gesamtbank-Cashflows und
strukturelle Analyse des Zinsbuchs
Vorgehen bei der Datengenerierung in der Praxis •
Strukturanalyse und Bewertung von Cashflows • Abbildung
variabler Produkte aus Zinsrisiko- und Liquiditätsperspektive
• Implizite Optionen im Kundengeschäft
Beurteilung von Performance und Risikostatus im
Zinsbuch
Simulation Barwertperformance • Modelle zur Risikoquantifizierung
• Hedge-Wirkung des variablen Geschäfts • Ertragspotenziale
aus Fristentransformation
Beurteilung der GuV-Potenziale aus der Fristentransformation
Zinsergebnissimulation und Erfolgsquellen • Strukturbeiträge
als natürlicher Hedge des Geschäftsmodells
• Bestimmung des „optimalen Zinsbuchhebels“ •
Analyse von Fallbeispielen
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STEUERUNG