Econometria1-Transp-tema5-2
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Densidad conjunta de (Y1,Y2):<br />
Dado que Y1 y Y2 son independientes,<br />
Pr(Y1 = y1,Y2 = y2) = Pr(Y1 = y1) × Pr(Y2 = y2)<br />
y1 1 y1<br />
= [ p (1 p) −<br />
y2 1 y2<br />
− ]× [ p (1 p) −<br />
− ]<br />
Densidad conjunta de (Y1,..,Yn):<br />
Pr(Y1 = y1,Y2 = y2,…,Yn = yn)<br />
y1 1 y1<br />
= [ p (1 p) −<br />
y2 1 y2<br />
− ]× [ p (1 p) −<br />
yn 1 yn<br />
− ]×…× [ p (1 p) −<br />
− ]<br />
=<br />
n<br />
y<br />
i 1 p<br />
∑ = (1 − p)<br />
−∑<br />
(<br />
n<br />
) n yi<br />
i i=<br />
1<br />
La verosimilitud es la densidad conjunta, entendida como<br />
función de los parámetros desconocidos, que están en p:<br />
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