Econometria1-Transp-tema5-2

Distribución del EMV (MLE) para n grande (no está en SW)
• La calcularemos para el caso especial “sin X”, para el que p es el
único parámetro desconocido. Pasos a seguir:
1. Obtener el log de la verosimilitud (“Λ(p)”) (hecho).
2. Encontrar el EMV (MLE) igualando a cero la derivada del
log-verosimilitud; esto requiere resolver una ecuación no
lineal
3. Para n grande, ˆ MLE
p estará cerca del verdadero p (p true ), así
que la ecuación no lineal puede aproximarse (localmente) por
una ecuación lineal (expansión de Taylor alrededor de p true ).
4. Dicha ecuación puede resolverse para ˆ MLE
p – p true .
5. Por la LGN y el TCL, para n grande, n ( ˆ MLE
p – p true ) sigue
distribución normal.
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