Econometria1-Transp-tema5-2
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La derivación del EMV (MLE) utiliza de forma general:<br />
n ( ˆ MLE<br />
p – p true ) d<br />
→ N(0,<br />
2<br />
σ ln f /a 2 ))<br />
• Los errores estándar se obtienen encontrando expresiones para<br />
2<br />
σ ln f /a 2<br />
• Extensión a varios parámetros (β0, β1) mediante cálculo matricial<br />
• Dado que la distribución es normal para n grande, la inferencia<br />
se lleva a cabo de la forma habitual, opr ejemplo, el intervalo de<br />
confianza al 95% es MLE ± 1.96SE.<br />
• La expresión de arriba utiliza errores estándar “robustos”. Se<br />
puede simplificar al caso de errores estándar no robustos si<br />
∂ln f ( pY ; ) / ∂ pes<br />
homocedástico.<br />
i<br />
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