Modelos y Métodos de Investigación de Operaciones - Universidad ...
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<strong>Mo<strong>de</strong>los</strong> y <strong>Métodos</strong> <strong>de</strong> <strong>Investigación</strong> <strong>de</strong> <strong>Operaciones</strong><br />
ser el coste monetario, aunque esto no es siempre posible. Los pesos <strong>de</strong>ben ser relativos (o valores<br />
monetarios o similares) y <strong>de</strong>ben tener en cuenta el rango <strong>de</strong> acción <strong>de</strong> cada variable.<br />
Al sumar diferentes objetivos, aunque sean pon<strong>de</strong>rados, se está introduciendo un cierto grado <strong>de</strong><br />
arbitrariedad por lo que será necesario comprobar que el resultado se ajusta a nuestros requerimientos.<br />
Uno <strong>de</strong> los pesos que se pue<strong>de</strong>n utilizar inicialmente son los precios-sombra 5 que en cada resolución<br />
dan las restricciones, para un mo<strong>de</strong>lo en que todos los objetivos menos uno se han convertido en<br />
restricciones.<br />
Para que la resolución sea eficiente las pon<strong>de</strong>raciones <strong>de</strong>ben ser todas positivas o todas negativas.<br />
El modo <strong>de</strong> ajustar los pesos (parameter tuning) pue<strong>de</strong> alcanzar niveles <strong>de</strong> sofisticación muy elevados,<br />
aunque también se pue<strong>de</strong>n ajustar manualmente.<br />
Método <strong>de</strong> las restricciones<br />
Otro modo interesante <strong>de</strong> abordar estos problemas es el <strong>de</strong>nominado método <strong>de</strong> restricciones. En<br />
ella los objetivos se or<strong>de</strong>nan por importancia y se van tratando <strong>de</strong> optimizar uno <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> otro, fijando<br />
en cada caso como restricción que el valor <strong>de</strong> las funciones objetivos “más” importantes ha <strong>de</strong> ser igual<br />
al óptimo encontrado. Una variante relajada <strong>de</strong> la anterior es la técnica <strong>de</strong>nominada “Goal Programming”<br />
don<strong>de</strong> para cada objetivo se establece un valor suficiente (o valor meta), se fija también una<br />
penalización para el caso <strong>de</strong> que no se alcance dicho valor meta, y cada uno <strong>de</strong> los objetivos pasa al<br />
conjunto <strong>de</strong> restricciones pasando a formar parte <strong>de</strong> las restricciones. De este modo, al igual que en los<br />
casos anteriores el problema pasa a tener un solo objetivo, que es minimizar las penalizaciones ligadas<br />
a no alcanzar las metas fijadas.<br />
Por último es posible abordar el problema Multi-Objetivo encontrando las superficies que forman los<br />
puntos no dominados, siendo el <strong>de</strong>cisor el que selecciona su opción. Una solución no-dominada es<br />
aquella que al compararse con cualquier otra solución factible tiene al menos uno <strong>de</strong> los objetivos mejor.<br />
Una primera aproximación consistirá en resolver el problema tantas veces como objetivos tenga el<br />
resultado, utilizando en cada ocasión un objetivo distinto. La comparación <strong>de</strong> los diferentes resultados<br />
pue<strong>de</strong> dar una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> qué solución es mejor. En este caso se pue<strong>de</strong> utilizar la solución para un objetivo<br />
como la solución inicial.<br />
Por último en ocasiones no existe ningún objetivo real, lo único que se preten<strong>de</strong> es encontrar una<br />
solución válida. En otras ocasiones el objetivo a perseguir no es optimizable (por ejemplo el objetivo<br />
“sobrevivir”). El uso <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los matemáticos nos pue<strong>de</strong> permitir encontrar soluciones factibles (que<br />
cumplen las restricciones si éstas existen).<br />
5 El concepto <strong>de</strong> precio-sombra aparece al realizar la <strong>de</strong>nominada interpretación económica <strong>de</strong> las soluciones y se presenta<br />
más a<strong>de</strong>lante.<br />
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