Reporte Anual 2010 - Actinver

Cifras en miles de pesos al 31 de diciembre de 2010
VaR Mercado
VaR Liquidez
Mercado de dinero $578 $1,828
Mercado de capitales 2,657 8,402
Mercado derivados 78 247
Mercado cambios 8 25
Total $3,321 $10,502
Operadora Actinver Financial
Fondo Limite VAR Horizonte Promedio VaR 4T Consumo VaR 4T Var Crédito Var Liquidez/3
(%) Dias 2010% 2010 (%) 2010 2010 (%)
ACTI500 23.00 28 7.0756 30.764% 0.000% 4.302%
APOLO10 2.20 28 0.0854 3.883% 0.001% 0.056%
APOLO12 1.50 28 0.0192 1.277% 0.161% 0.011%
APOLO90 1.00 28 0.0132 1.320% 0.007% 0.041%
APOLOD 0.10 1 0.0027 2.745% 0.001% 0.001%
APOLOIP 18.00 28 7.4639 41.466% 0.001% 4.839%
APOLOM 0.30 7 0.0198 6.585% 0.006% 0.239%
F-GUBER 0.05 7 0.0137 27.406% 0.001% 0.024%
F-PATRI 0.05 1 0.0002 0.042% 0.006% 0.001%
PRUCOD 1.77 1 1.0188 57.412% 0.000% 4.051%
PRUDLS 6.10 7 2.3959 39.277% 0.000% 3.191%
PRUEM 15.00 28 4.3995 29.330% 0.000% 2.956%
PRUREF 20.00 28 6.2014 31.007% 0.000% 3.479%
1/Promedio VaR del julio a agosto 2010, VaR calculado con modelo histórico con, 252 observaciones
al horizonte de al 95% de confianza
2/VaR de crédito (pérdida no esperada)
REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER
3/VaR de liquidez calculado con modelo histórico, con 252 observaciones al 95% de confianza y un
horizonte de 10 días
90