Dem. 23 Primero demostremos b)b) A ⊆ B implica que B = A ∪ (B\A). Se tiene que µ (B) = µ (A ∪ (B\A))Entoncesµ (B) = µ (A) + µ (B\A).Pero µ ≥ 0 implica µ (B) ≥ µ (A)a) A, B ∈ F A ∪ B = A ∪ (B\A)Entoncesµ (A ∪ B) = µ (A) + µ (B\A)por lema ??. Pero B\A ⊆ B. Por b) µ (B\A) ≤ µ (B) lo que implica queµ (A ∪ B) ≤ µ (A) + µ (B) .c) µ (B) = µ (A ∪ (B\A)) = µ (A) + µ (B\A),entoncesµ (B\A) = µ (B) − µ (A)Veamos algunas medidas especiales que usaremos en el resto del texto. Unasmedidas muy importantes son la medida de probabilidad y la medida de Dirac.Su definición formal es como sigue.Definición 24 Una medida tal que µ (Ω) = 1 se llama medida de probabilidad.Veamos el ejemplo de la medida de Dirac.Ejemplo 25 Medida de Dirac. Sea (Ω, F) espacio medible y δ x tal que δ x :F ⇀ [0, ∞), con{ 1 si x ∈ Aδ x (A) :=0 si x ∈ A cpara toda A ∈ F. Veamos que δ x es una medida. Primero es fácil ver queδ x (Ω) = 1, por lo que δ x es una medida de probabilidad, además, es claro queδ x (A) ≥ 0 para toda A ∈ F. Sean A 1 , A 2 , · · · , A i , · · · ∈ F con A i ∩A j = φ i ≠j, entonces( )δ x ∪ A i = 1i∈Isí y sólo sí x ∈ ∪ i∈I A i , esto es sí y sólo sí existe algún A i tal que x ∈ A i , perono en los restantes A j , j ≠ i, esto implica que( ) ∞∑δ x ∪ A i = δ x (A i ) = 1i∈Ii=1Por otro lado, δ x (∪ i∈I A i ) = 0, sí y sólo sí x ∈ (∪ i∈I A i ) c , esto es sí y sólosí x ∈ ∩ i∈I A c i , sí y sólo sí x ∈ Ac i para toda i, lo que implica que δ x (A i ) = 0para toda i. Por lo tanto∞∑( ) ∞∑δ x (A i ) = 0, i.e. δ x ∪ A i = δ x (A i )i∈Ii=1i=14
Ejemplo 26 Sean R los reales y F los conjuntos de Borel en los reales. Entoncesla función l 1 : F → R + tal que l 1 es la longitud del intervalo, es decirl 1 ((a, b)) = b − a, es una medida. Veamos esto: l 1 (φ) = 0, ademas, si A 1 yA 2 son dos intervalos disjuntos, se tiene que l 1 (A 1 ∪ A 2 ) = l 1 ((a, b) ∪ (c, d)) =d −a−(c − b) = b −a+d−c = l 1 ((a, b))+l 1 ((c, d)). A esta medida se le llamala medida de Lebesgue.Ejemplo 27 Sea Ω = {a, b, c, d} yF = {φ, {a}, {b},{a, b}, {c, d}, {a, c, d}, {b, c, d}, Ω}.Entonces la función µ : F → [0, ∞), tal que µ(A) = número de elementos de A.Esto implica que µ(φ) = 0 yµ({a} ∪ {b}) = µ({a, b}) = 2 = µ({a}) + µ({b}).Ademásµ({a} ∪ {c, d}) = µ({a, c, d}) = 3 = µ({a}) + µ({c, d}),µ({b} ∪ {c, d}) = µ({b, c, d}) = 3 = µ({b}) + µ({c, d}),µ({a} ∪ {b, c, d}) = µ({a, b, c, d}) = 4 = µ({a}) + µ({b, c, d}).Por otro lado,µ({a} ∪ {a, b}) = µ({a, b}) = 2 < µ({a}) + µ({a, b}),etc. Por tanto µ(A) es una medida.Ejemplo 28 Si en el ejemplo anterior definimos µ : F → [0, ∞), tal queµ(A) =número de elementos de A/4, µ(A) se vuelve una medida de probabilidad.Ejemplo 29 Sea (Ω, F) espacio medible (x k ) k=1,··· ,∞una serie en Ω y (c k ) k=1···∞una sucesion de números (c k ) k=1,··· ,∞⊆ [0, ∞). Tomamos µ = ∑ ∞k=1 c kδ xk . Entoncesµ es una medida llamada la medida discreta. Si además ∑ ∞k=1 c k = 1,µ se llama medida discreta de probabilidad.Ejercicio 30 Demuestren que µ = ∑ ∞k=1 c kδ xk es una medida.Ejercicio 31 Sea (R, E) espacio medible, h : R → R suave y A ⊂ E los conjuntosde Borel de R. Demuestren que µ(A) = ∫ Ah dx es una medida.2 Integración en espacios con MedidaEn esta sección veremos como se puede integrar en espacios con medida. Realmenteestamos interesados en la integración de Lebesgue y para ello tenemosque introducir algunas definiciones. Empecemos por la definición de funciónindicadora.Definición 32 Sea δ x (A) la medida de Dirac. La función indicadora χ Ase define como χ A : Ω ⇀ [0, +∞), x ⇀ χ A (x) = δ x (A) .5