íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

Bellwether Index
개
요
기 준 일 : 2001. 01. 02
구 분 : Bellwether Index
발 표 주 기 : 일간
바 스 켓 교 체 : 월간
가 중 치 : 전체 시가총액 비중이 반영된 섹터별 비율
KOBI30
Korea Bond Index 30
Bloomberg : KISKKB30
특 징
KOBI30은 국내 최초로 채권 인덱스 펀드 운용을 목적으로 설계된
지수 (Bellwether Index)이다.
유동성이 높은 지표채권 등 30개 채권으로 구성되어 있어 지수의
복제가 용이하도록 하였으며, 소수의 종목으로 채권 시장의 변동을
파악하는데 이용할 수 있다.
타켓 듀레이션 1.8Y 내외를 유지하며, 신용등급 AAA 이상으로
구성되어 신용위험이 낮은 지수이다.
산 정 방 식
o 대표지수 : 콜재투자지수
o 가중치 : 전체 시장의 시가총액 비중이 반영된 섹터별 비율
국채 5%, 통안채 및 은행채 3%, 특수채 및 회사채 2%
구 성 종 목
o 듀레이션 : 1.80 0.10
o 종목수 : 30개
o 섹터 : 국채, 특수채, 통안채, 은행채, 회사채(AAA 이상)
o 만기 : 잔존만기 3M 초과 5Y 이하
o 바스켓 교체 : 매월 첫 영업일 (전월 종목의 10%내외)
대표성, 유동성, 듀레이션을 기준으로 선택
구 성 비 중
(기준일 : 2013.01.01, 단위:%)
섹터/만기 ~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 계
국채 0.00 15.06 15.06 9.99 40.11
특수채 0.00 0.00 0.00 6.16 6.16
통안채 14.89 14.85 0.00 0.00 29.74
은행채 5.97 9.01 3.02 0.00 18.00
회사채 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
계 20.85 38.92 24.08 16.15 100.00
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