íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

Real - Time Index
개 요
기 준 일 : 2010. 09. 01 (10.000.00p)
구 분 : Real - Time Index
발 표 주 기 : 1분 간격(09:00-15:30), 종가(18:00)
바 스 켓 교 체 : 분기별
가 중 치 : 액면금액 동일비중
KIS 10Y KTB Index
KIS 10Y KTB Index
Bloomberg: KISKK10Y
특 징
『KIS 10Y KTB』는 장기형 국고채 ETF의 추적지수 사용을 목적으로 개
발된 실시간 지수로 KIS PRICING에서 발표하고 있다. 10년 국채선물
의 결제기준채권을 포함한 국고채 10Y물 3종목으로 구성되었으며, 듀
레이션이 7.0Y 내외로 국내 채권시장 전체 듀레이션 보다 긴 지수이
다.
활
o
o
용
10년 국고채 ETF를 위한 채권벤치마크지수
채권 장기물 유통시장의 실시간 동향 파악에 유용한 지표
산 정 방 식
o 대표지수 : 총수익지수
o 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수
콜재투자지수
o 보조지표 : 평균Duration, 평균Convexity, 평균YTM,
평균Coupon, 평균잔존만기, 편입종목수, 선물이론가
o 가중치 : 각 종목별 액면금액 동일 비중
o 유통정보 수집 : 채권 장외 시장의 호가 및 체결정보 이용
(KIS PRICING 자체 장외 유통정보)
구 성 종 목
o 듀레이션 : 7.0Y 내외
o Basket : 국고채권 10Y물 3종목
o Basket 교체 : 분기별 교체
- 3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일 (공휴일인 경우 직전 영업일)
KIS-Net 조회
o
유통가격정보 실시간지수정보 및 / 실시간지수일별조회
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