íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

Real - Time Index
개 요
기 준 일 : 2012. 01. 01 (10.000.00p)
구 분 : Real - Time Index
발 표 주 기 : 1분 간격(09:00-15:30), 종가(18:00)
바 스 켓 교 체 : 분기별
가 중 치 : 채권 105%, 선물 95%
KIS 10Y KTB Leverage Index
KIS 10Y KTB Leverage Index
Bloomberg: KISKK10L
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특 징
『KIS 10Y KTB Leverage Index』는 국내 최초의 채권 Leverage 지수로
KIS PRICING에서 발표하고 있다. 동 지수는 국고채권 10년물 3종목의
수익률을 10년 국채 선물을 통해 Leverage하여 장기물 금리 하락시
높은 수익률을 기대할 수 있다.
활
o
용
10년 국고채 레버리지 ETF를 위한 벤치마크 지수
산 정 방 식
o 대표지수 : 총수익지수
o 보조지표 : 평균Duration
o 가중치 : 각 종목별 액면금액 동일 비중
o 유통정보 수집 : 채권 장외 시장의 호가 및 체결정보 이용
(KIS PRICING 자체 수집 장외 유통정보)
구 성 종 목
o 듀레이션 : 15.0Y 내외
o Basket : 국고채권 10Y물 3종목, 10년 국채선물
- 보유현금의 5%를 91일물 CD금리로 차입하여, 보유현금의
105%를 국고채권 10년물 3종목 바스켓(액면금액 동일비중으
로 편입)에 투자하고, 보유현금의 95%를 10년 국채선물에 투
자하는 것으로 가정하여 산출
o Basket 교체 : 분기별 교체
- 3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일 (공휴일인 경우 직전 영업일)
KIS-Net 조회
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유통가격정보 실시간지수정보 및 실시간지수일별조회
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