íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

Bellwether Index
개 요
기 준 일 : 2004. 12. 31
구 분 : Bellwether Index
발 표 주 기 : 일간
바스켓교체 : 월간
가 중 치 : 섹터별 차등 비중
KOBI Market
KOBI Market
Bloomberg : KISKKBMK
특 징
KOBI Market Index는 대표성과 유동성이 우수한 40개의 종목으로 국
내 채권시장을 Tracking하도록 설계된 Bellwether Index이다. 종합채
권지수의 듀레이션을 타겟으로 하며, 섹터/만기별 비중이 국내 시장
변화를 반영하도록 설계되었다.
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산 정 방 식
o 대표지수 : 총수익지수
o 주요지수 : 순가격지수, 콜재투자지수, 제로재투자지수,
시장가격지수
o 가중치 : 섹터별 차등 비중 사용
- 국채 4%, 그 외 채권 2% 가중치 적용
- 시가총액에 비해 종목수가 적은 국채의 특성을 반영
구 성 종 목
o 듀레이션 : 3.31 (2013.01.01 기준)
한경-KIS-Reuters종합채권지수 듀레이션 0.10
o 종목수 : 40개
o 섹터 : 국고채, 특수채, 통안채, 은행채, 회사채(BBB등급 이상)
o 만기 : 잔존만기 3M 초과
o 바스켓 교체 : 매월 첫 영업일 (전월 종목의 10%내외)
대표성, 유동성, 듀레이션을 기준으로 선택
구 성 비 중
(기준일 : 2013.01.01, 단위:%)
섹터/만기 1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계
국채 3.86 7.92 3.88 7.80 16.96 40.42
지방채 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
특수채 1.94 3.94 3.92 6.14 6.72 22.66
통안채 3.88 7.75 0.00 0.00 0.00 11.63
은행채 3.79 3.91 1.96 1.92 0.00 11.57
금융기관채 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
회사채 1.95 3.89 3.89 3.98 0.00 13.70
계 15.43 27.41 13.65 19.83 23.68 100.00
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